华夏策略精选11年报

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1、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

2、情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。46华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告1.2目录§1重要提示及目录1§2基金简介3§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况43

3、.1主要会计数据和财务指标43.2基金净值表现53.3过去三年基金的利润分配情况6§4管理人报告6§5托管人报告10§6审计报告11§7年度财务报表127.1资产负债表127.2利润表137.3所有者权益（基金净值）变动表147.4报表附注15§8投资组合报告358.1期末基金资产组合情况358.2期末按行业分类的股票投资组合358.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细368.4报告期内股票投资组合的重大变动398.5期末按债券品种分类的债券投资组合408.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细418.7期末按公允价值占基金资

4、产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细418.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细418.9投资组合报告附注41§9基金份额持有人信息429.1期末基金份额持有人户数及持有人结构429.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况42§10开放式基金份额变动42§11重大事件揭示43§12备查文件目录4546华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金简称华夏策略混合基金主代码002031交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2

5、008年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,216,892,224.24份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=

6、沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍唐州徽联系电话400-818-6666010-66594855电子邮箱service@ChinaAMC.comtgxxpl@bank-of-china.com客户服务电话400-818-666695566传真010-

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