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1、华商稳健双利债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：华商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月20日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽
2、责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称华商稳健双利债券基金主代码630007交易代码630007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年8月9日报告期末基金份额总额144,710,971.41份投资目标本产品试图通过主要投资于债券品种，适当投资二级市场股票和新股申购，力争较平稳的为基金持有人创造持续收益，最终实现基
3、金资产的长期稳健增值。投资策略本基金首先通过自上而下的策略分析，确定基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购、二级市场股票投资之间的大类配置；然后通过自下而上的研究发掘市场失衡中的个券、个股机会，经过风险收益配比分析，加入投资组合，在控制风险的前提下争取获得超越业绩比较基准的超额收益。业绩比较基准中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，在证券投资基金中属于中等风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人华商基金管理有
4、限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华商稳健双利债券A华商稳健双利债券B下属分级基金的交易代码630007630107报告期末下属分级基金的份额总额71,102,565.18份73,608,406.23份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）华商稳健双利债券A华商稳健双利债券B1．本期已实现收益-3,953,790.32-2,843,446.792．本期利润-677,980.142,748,030.443．加权平均基金份额
5、本期利润-0.00630.03454．期末基金资产净值100,601,553.89101,597,115.315．期末基金份额净值1.4151.380注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华商稳健双利债券A阶段净值增长率①净值增长率标准
6、差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.61%0.39%0.26%0.06%2.35%0.33%华商稳健双利债券B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.45%0.40%0.26%0.06%2.19%0.34%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：①本基金合同生效日为2010年8月9日。②根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工
7、具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金管理人应当自基金合同
8、生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限说明证券从业年限任职日
