东方启明量化先锋混合型证券投资基金.doc

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1、东方启明量化先锋混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：东方基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月十九日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

2、和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称东方启明量化先锋基金主代码400018交易代码400018前端交易代码400018基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月3日报告期末基金份额总额8,401,095.93份投资目标在严格控制投资风险的前提下，通过量化选股策略，结合类别资产的配置，力争获得基金的长期稳定增值。投资策略本基金基金资产的30%-95

3、%可投资于股票，在符合法律法规的规定和基金合同约定的前提下，本基金通过量化选股策略筛选股票，结合类别资产的配置力争实现分散组合投资风险、提高投资收益的目标。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。基金管理人东方基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2

4、017年6月30日）1.本期已实现收益-930,756.122.本期利润-389,182.883.加权平均基金份额本期利润-0.04594.期末基金资产净值12,312,774.995.期末基金份额净值1.4656注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净

5、值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-3.08%0.69%3.21%0.39%-6.29%0.30%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘志刚（先生）本基金基金经理、量化投资部总经理、投资决策委员2015年2月2日-9年吉林大学数量经济学博士，9年证券从业经历。曾任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有会委

6、员限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、投资经理、东方央视财经50指数增强型证券投资基金（自2015年12月3日起转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金）基金经理。现任量化投资部总经理，东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理，投资决策委员会委员。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资

7、基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客

8、观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资