上投摩根双息平衡混合型证券投资基金.docx

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1、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

2、定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根双息平衡混合基金主代码373010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月26日报告期末

3、基金份额总额2,522,901,187.60份投资目标本基金重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。投资策略本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。业绩比较基准中证红利指数收益率×

4、45%+中债总指数收益率×55%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称上投摩根双息平衡混合A类上投摩根双息平衡混合H类下属分级基金的交易代码373010960005报告期末下属分级基金的份额总额2,522,747,858.60份153,329.00份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单

5、位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)上投摩根双息平衡混合A类上投摩根双息平衡混合H类1.本期已实现收益25,667,064.262,822.052.本期利润159,966,999.8416,963.613.加权平均基金份额本期利润0.06270.06434.期末基金资产净值2,378,917,955.33146,997.215.期末基金份额净值0.94300.9587注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人

6、认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、上投摩根双息平衡混合A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月7.13%0.66%1.54%0.32%5.59%0.34%2、上投摩根双息平衡混合H类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月7.20%0.66%1.54%0.32%5.66%0

7、.34%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根双息平衡混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006年4月26日至2017年6月30日)1．上投摩根双息平衡混合A类：注：本基金建仓期自2006年4月26日至2006年10月25日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2017年6月30日。本基金