半年银行从业资格《风险管理》考试各章知识点汇总

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1、第一章　风险管理基础第一节　风险与风险管理一、风险、收益与损失　　（一）风险的定义　　1.风险是未来收益或损失的不确定性。具体说，如果某事件收益或损失是固定的，并被事先确定下来，就不存在风险；如收益或损失存在变化可能性，且变化过程无法事先确定，则存在风险。　　2.风险的结果可能是正面，也可能是负面。例如，央行上调基准利率，对浮动利率贷款为主要业务的商业银行，利好；对持有大量金融工具的商业银行，利空。　　（二）正确认识风险与收益的关系　　1.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性平衡管理，防止过度强调风险而制约盈利发展。　　

2、2.有利于商业银行在经营中主动承担风险，利用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等方法，遵循风险与收益相匹配的原则，促进银行发展。　　3.从商业银行经营管理的特殊性，从内部控制、外部监管角度，关注风险可能造成的损失，重点分析在不同风险状况下，银行损失的可能性。　　（三）正确认识风险与损失的关系　　1.损失：事后概念，反映风险事件发生后造成的实际结果。　　风险：事前概念，损失发生前的状态，风险定量分析中可以用概率和统计方法计算出来损失规模和发生的可能性。　　2.二者是不能同时并存的事物发展的两种状态。将风险误解为损失，危害在于

3、混淆“损失发生之前的风险管理”和“损失发生后的善后处置”，削弱风险管理主动性、积极性，无法将风险关口前移，防范、规避风险　　3.损失类型　　金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。　　预期损失：基于历史数据可预见的损失，历史时期内损失的平均值。　　非预期损失：利用统计分析方法计算出对预期损失的偏离，难以预见。　　灾难性损失：超出非预期损失之外，可能威胁商业银行安全性、流动性的重大损失。　　4.应对方案：　　预期损失：通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收；　　非预期损失：通过资本金来应对；　　

4、灾难性损失：一般通过保险手段来转移，对衍生产品过度交易带来的灾难性损失，通过事前严格限制高风险业务（行为）来规避。二、风险管理与商业银行经营　　商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。　　商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行的经营成败。　　1998年的东南亚金融危机，2008年美国次贷危机警告世人，商业银行的稳健经营、可持续发展对于促进全球经济的繁荣与发展，具有至关重要的现实意义和战略意义。　　我国《银行法》第四条：商业银行以"安全性、流动性、效益性"为经营原

5、则，实行自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束。　　对银行风险进行正确的识别、计量、监测并采取有效的控制手段和方法，是保证稳健经营，实现"安全性、流动性、效益性"经营原则的根本所在。因此，风险管理已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。　　　　　　风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：　　（关键字：承担和管理风险、改变经营模式、提供风险管理定价依据、创造价值、核心竞争力）　　第一，承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动　　商业银行通过吸收和承担客户不愿意承担的风险，成为整个经济

6、社会参与者用来转嫁　　风险的主要平台。商业银行吸收和承担客户风险的能力主要来自其专业化的风险管理技能，　　利用分散或对冲等方法对从客户方承担过来的风险进行管理。　　例如，私人银行业务，增加利润，银行主动承担、管理风险；外汇交易和衍生产品交易，大多数商业银行都是以做市商的方式向客户提供风险管理服务的。　　积极、主动地承担和管理风险有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品开发。　　第二，风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定

7、性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。　　通过风险管理，商业银行可以了解和认识其所面临的外部环境、内部状况和业务开展的不确定性，对影响商业银行盈利性的风险因素进行分析和预测。在此基础上，商业银行可以根据对未来的客观预期，从宏观层次和微观层次主动、动态地管理潜在风险，为提高收益制定相关策略，将各种风险控制在"可接受的水平"，最终实现风险-收益的合理平衡。　　如果没有风险管理，商业银行的战略实施只能停留在业务指导层次，难以从宏观战略层次

8、和微观技术上分析、判断风险与收益的合理性，难以适应商业银行现代化发展的要求。　　第三，风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。　　商业银行在经营管理过程中，能否对金融产品和服务进行科学、合理的定价，直接决定　　了商业银行的竞争能力和盈利能力。通过现代风险管理技术可以准确识别