海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）.docx

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1、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承

2、诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至4月27日（最后运作日）止。§2基金产品概况基金简称海富通稳进增利债券（LOF）场内简称海富增利基金主代码162308交易代码162308基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2011年9月1日报告期末基金份额总额10,754,920.64份投资目标本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基

3、础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金为债券型基金，对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断，对固定收益类资产、权益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。固定收益类资产中，本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略，在不同券种之间进行配置。业绩比较基准本基金业绩比较基准=中证全债指数×90%＋沪深300指数×10％风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种

4、，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年4月27日)1.本期已实现收益-122,924.262.本期利润-56,412.503.加权平均基金份额本期利润-0.00334.期末基金资产净值11,803,203.595.期末基金份额净值1.097注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

5、水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）的最后运作日为2017年4月27日，自2017年4月28日起进入清盘期。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2017.4.1-2017.4.27-0.18%0.20

6、%-0.41%0.09%0.23%0.11%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2014年9月2日至2017年4月27日)注：本基金转型日期为2014年9月1日，最后运作日为2017年4月27日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。§4管理人报告4.1基金经

7、理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈轶平本基金的基金经理；海富通货币基金经理；海2015-12-18-8年博士，CFA，持有基金从业人员资格证书。历任MarinerInvestmentGroupLLC数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10富通季季增利理财债券基金经理；海富通上证可质押城投债ETF基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通富祥混合基金经理；海富通瑞益债券基金经理；海富通瑞丰一年

8、定月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理，基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资部副总监兼债券基金部总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。20