2012年12月交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金年度报告摘要

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1、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告摘要2012年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一三年三月二十八日第1页共27页交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本

2、年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报

3、告正文。本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。第27页共27页交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金简称交银深证300价值ETF联接基金主代码519706交易代码519706(前端)519707(后端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年9月28日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额92,520,196.20份基金合同存续期不定期2.1.1目标基金基本情况基金名称深证300价值交易型开放式指数证券投

4、资基金基金主代码159913基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月22日基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2011年10月25日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司2.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。投资策略本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及中

5、国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。业绩比较基准深证300价值价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×5%风险收益特征第27页共27页交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度报告本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。2.2.1目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标

6、的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指

7、数。业绩比较基准深证300价值价格指数风险收益特征本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名联系电话电子邮箱客户服务电话传真2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所第27页共27页交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年年度

8、报告§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2012年2011