套利交易指令补充使用说明.doc

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1、套利交易指令补充使用说明    为方便投资者在不同合约之间移仓交易，我所对套利交易指令功能进行了优化，投资者可利用套利交易指令实现一个合约平仓、同时另一个合约开仓交易。以交易所提供的下单软件为例，具体操作说明如下：   一、同品种移仓交易（展期交易）   1．近月合约买持仓转至远月合约（卖平展期交易）   00000001号客户在a0905合约有1手买持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0909合约，具体委托如下图所示：    委托成交后，a0905合约卖平仓1手，同时a0909合约买开仓1手，成交价

2、差优于或等于100元/吨。   2.近月合约卖持仓转至远月合约（买平展期交易）   00000001号客户在a0905合约有1手卖持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0909合约，具体委托如下图所示：    委托成交后，a0905合约买平仓1手，同时a0909合约卖开仓1手，成交价差优于或等于100元/吨。   3．远月合约买持仓转至近月合约（买开展期交易）   00000001号客户在a0909合约有1手买持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0905合约，具体委托如下图所示：    委托成交后

3、，a0909合约卖平仓1手，同时a0905合约买开仓1手，成交价差优于或等于100元/吨。   4．远月合约卖持仓转至近月合约（卖开展期交易）   00000001号客户在a0909合约有1手卖持仓，欲以100元/吨的价差，将其移仓至a0905合约，具体委托如下图所示：    委托成交后，a0909合约买平仓1手，同时a0905合约卖开仓1手，成交价差优于或等于100元/吨。   二、不同品种移仓交易（互换交易）   1．前一品种买持仓转至后一品种（卖平互换交易）   00000001号客户在y0905合约

4、有1手买持仓，欲以1100元/吨的价差，将其移仓至p0905合约，具体委托如下图所示：    委托成交后，y0905合约卖平仓1手，同时p0905合约买开仓1手，成交价差优于或等于1100元/吨。   2.前一品种卖持仓转至后一品种（买平互换交易）00000001号客户在y0905合约有1手卖持仓，欲以1100元/吨的价差，将其移仓至p0905合约，具体委托如下图所示：    委托成交后，y0905合约买平仓1手，同时p0905合约卖开仓1手，成交价差优于或等于1100元/吨。   3．后一品种买持仓转至前

5、一品种（买开互换交易）00000001号客户在p0905合约有1手买持仓，欲以1100元/吨的价差，将其移仓至y0905合约，具体委托如下图所示：    委托成交后，p0905合约卖平仓1手，同时y0905合约买开仓1手，成交价差优于或等于1100元/吨。   4．后一品种卖持仓转至前一品种（卖开互换交易）00000001号客户在p0905合约有1手卖持仓，欲以1100元/吨的价差，将其移仓至y0905合约，具体委托如下图所示：    委托成交后，p0905合约买平仓1手，同时y0905合约卖开仓1手，成交

6、价差优于或等于1100元/吨。