中小企业信用担保风险的模糊综合控制研究论文

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1、中小企业信用担保风险的模糊综合控制研究论文摘要信用担保是公认的高风险行业，提高专业化的信用风险管理能力，对于中小企业信用担保机构的健康持续发展和功能发挥至关重要。本文利用模糊数学理论，通过构建中小企业信用担保风险评价指标体系，对中小企业信用担保风险进行模糊综合评价。关键词中小企业；信用担保；模糊综合评价一、中小企业信用担保风险管理现状与控制方法选择我国中小企业信用担保实践起步于1992年，经过十多年的发展，中小企业信用担保体系组建工作已基本完成，并初步发挥改善中小企业融资环境的作用。但由于发展时间短.freel个，得到指

2、标集U={u1u2，……，um)}，其中U1为第i层次(最高层次)的第i个指标集，它又由第二层次中的n个指标决定，U={u1u2，……，um)}。当存在更多层，可以依此类推。一般而言，层次划分越多，评价结果会越准确，但计算的工作量也会越大。2．确定评价集。评价集是对评判对象可能做出各种评判集合的总体，假设有P个评价结果，则评价集可以表示为：V={u1u2，……，um)}其中，vi=(i=1，2，3,...,p)为总评判集的第i个可能的评判结果。中小企业信用担保风险评价的评价集V={很高，较高，一般，较低}。3．建立权重集

3、。权重可视为各因素u(i=1，2,...,.freel)对“重要”的隶属度。根据每一层次中各个因素的重要程度，分别给予相应的权数，第一层次因素的相应权重为A=(a1，a2，...,ai，...am)，其中ai是第一层次的第i个因素ui的权数。同理，第二层次的权重可假设为A=(a1，a2，...,ai，...am)，其中a1是第二层次中决定因素％的第j个因素的权数。若还存在更低层次因素，则还有相应的权数和权重集。根据各评价因素对中小企业信用担保风险影响的重要程度，通过对调查和积累的资料进行分析，运用AHP法得到权重系数矩阵

4、。第一层次指标的权重系数矩阵为：A=(0．350．250．200．100．10)第二层次指标的权重系数矩阵分别为：A1=(0．200．300．200．150．15)A2=(0．40O．20O．30O．10)A2=(0．300．50O．20)A4=(0．400．350．25)A5=(0．400．300．3)4．确定评判隶属矩阵。评判对象按因素集中第i类因素的第j个因素进行评判，对评价集中第k个元素vk的隶属程度为rijk(i=1，2，．．．，m；j=1，2，．，n；k=1，2，．．．，p)，则第i类因素的评判隶属矩阵Ri为

5、：5．模糊综合评判。(1)一级模糊综合评判。一级模糊综合评判集B1=AioRi，即：(公式无法输入)(2)二级模糊综合评判。根据一级模糊综合评判结果，以bik为元素组成二级模糊综合评判矩阵R：(公式无法输入)二级模糊综合评判集Q：(公式无法输入)qk是综合考虑所有因素时，评判对象对评价集中第k个元素的隶属度。6．评判结果处理。评判结果处理方法有最大隶属度法、加权平均法和模糊分布等方法，本文采用最大隶属度法，即取最大的评判指标max(bj)相对应的评价集元素Vj为评判结果。(二)信用担保风险模糊综合控制应用实例运用模糊综合

6、评判法对北京某中小企业信用担保项目进行风险评审。利用专业测试方法结合专家调查法，我们可以得到如下表：将上述数据带入模糊综合评判模型中，可求得初级评判运算和二级评判运算的结果。企业竞争能力综合评价结果为：同理，分别求得创新、财务、发展和信誉四个方面的综合评价结果B2、B3、B4、B5，将上述五个方面的综合评价结果B1、B2、B3、B4和B5构成高一级模糊矩阵R，根据最大隶属原则，该担保项目的风险较高，担保机构是否为其提供担保应持审慎态度。四、结语中小企业信用担保机构作为中小企业信用风险的专营机构，其风险管理能力至关重要，本

7、文通过运用模糊综合评判法来建立信用担保风险评价模型，希望能为信用担保机构提供专业化的信用风险管理工具，能够充分发挥中小企业信用担保机构的信用中介、信用扩张，切实实现中小企业信用担保机构对于改善中小企业融资环境、促进企业信用升级和区域经济发展等诸多方面的作用。