关于落实《新资本协议指导意见》的几点建议(

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1、关于落实《新资本协议指导意见》的几点建议(内容提要:新资本协议代表了现代银行风险管理的发展方向。银监会近期下发的《新资本协议指导意见》具有重大的战略意义,就国内银行如何按照新协议要求,认真落实《指导意见》建立科学的风险管理体系,提出了具有启发意义的建议。  关键词:银行风险管理新资本协议指导意义建议     1988年,老巴塞尔协议刚刚出台之时,在国际上并没有被普遍接受。但2004年新资本协议出台后不久,包括13个巴塞尔委员会成员国在内的100多个国家就表示将在2007年到2009年之间实施新资本协议。毫无疑问,新资本协议代表了现代银行风险管理的发展方向。正因如此,银监会近期下发的《中国银

2、行业实施新资本协议指导意见》具有重大的战略意义。它不仅明确了中国监管当局的政策导向,还将直接促进国内银行按照新协议要求,建立科学的风险管理体系。接下来,关键是如何将《指导意见》所提出的任务要求落到实处。    (一)银监会可考虑设立专门机构,负责推进新资本协议的实施工作。  未来5-10年,中国银行业将开始全面实施新资本协议,这是一个庞大而艰巨的系统性工程,它将改变我国银行业的风险管理与资本监管模式。从现在情况看,无论是监管当局还是商业银行都没有充分低估到这项工作的难度。大量的具体工作不仅专业性强、技术含量高,而且还涉及许多对外、对内和对下的组织、协调与管理工作,有的还可能触及到银行间竞争

3、关系以及利益格局的调整。银监会如果没有一个专门的部门负责具体推动,很容易造成权责不清,人浮于事。该部门应具有较高的专业化水平和国际化程度,一旦成立可面向海内外招聘高素质人才,同时更要重视发挥我国监管当局内部人才的特殊作用和优势。(作文网zw.ΝsΕAc.编辑整理)    (二)适当扩大首批实施新协议的银行范围,促使更多银行朝着正确的方向努力。  首批名单应大致包括三类银行:第一类是6大银行,即工行、中行、建行、农行、交行和开行,根据《指导意见》,他们必须按时实施新协议;第二类是外国子银行,这些机构的母公司基本上都已在各自国家实施新协议,按照从属原则,它们要向中国银监会提出实施申请;第三类是

4、管理基础较好的中型股份制银行,如招行、民生、浦发等,可按照自愿申请的原则,将其纳入首批名单。这些银行麻雀虽小,五脏俱全,具有代表性和示范性;同时,系统性风险较低,即便做不好,负面影响也不大。近年来,我国中小型银行发展速度很快,资产质量也保持了较高水平,但与之相配套的风险管理还没有及时跟上。银监会可以此为契机,促使广大中小银行夯实管理基础,弥补风险管理的薄弱环节,进而增强金融稳定,达到推行新资本协议的根本目的。    (三)建立特派观察员制度,实行全程监督指导。  《指导意见》要求各银行董事会和高管层高度重视新协议实施工作,成立相应的领导小组推进这项工作。银监会可考虑向各行领导小组派驻观察员

5、,参加其重大项目的研究讨论,掌握项目进展情况,及时提供政策性指导。这些观察员可以通过全程参与标准定义、框架搭建、数据清洗、模型设计、流程建设、IT系统开发、返回检验和业务应用等关键环节,更好地掌握新资本协议的核心技术,为将来我国实施全新的、国际化的监管模式准备条件。    (四)加快建立与新资本协议相配套的监管法规体系。  《指导意见》提出,2008年底之前银监会将要出台所有与巴塞尔新资本协议的有关制度文件。现在看来,整个进度要求非常紧迫。其中,难度最大也最重要的是在2007年底以前完成《内部评级法指导意见》。该文件是整个新资本协议配套法规体系的核心,涉及众多关键性的定义、标准以及技术方法

6、。比如,客户违约、风险敞口、预期损失、风险价值、经济资本等基础概念的定义;再比如,公司、零售、机构等风险敞口的划分标准等等,这些基本问题都需要尽快明确下来,这样大家才能有一个共同的语言平台,事情推进才会更顺利。    (五)认真研究和制定新资本协议整体规划。  根据《指导意见》,首批实施新协议的银行应在2007年10月底完成整体规划,并报银监会备案。银行董事会应责成本行新资本协议领导小组加大推进力度,尽快开始新资本协议的差距分析;在此基础上,研究实施新协议的整体规划。该规划力求具备系统性、可行性和前瞻性,其中重点是内部评级法的实施方案。该规划不是做给监管部门看的,而是下一步银行实施新资本协

7、议的路线图。如果工作做不扎实,项目一旦启动,头绪多多,容易引起管理混乱和投资浪费。  共2页:1[2]下一页

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