计量经济学虚拟变量的实验

《计量经济学虚拟变量的实验》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、实验八滞后变量【实验目的】掌握分布滞后模型的估计方法【实验内容】建立库存函数【实验步骤】【例1】表见教材p194。1955—1974年期间美国制造业库存量Y和销售额X年份YX1955450.69264.81956506.42277.41957518.7287.361958500.7272.81959527.07302.191960538.14307.961961549.39308.961962582.13331.131963600.43350.321964633.83373.351965682.21410.031966779.65448.691967846.55464.4919689

2、08.75502.821969970.74535.5519701016.45528.5919711024.45559.1719721077.19620.1719731208.7713.9819741471.35820.98一、Almon估计⒈分析滞后期长度在Eviews命令窗口中键入：CROSSYX，输出结果见图1。图中第一栏是Y与X各滞后期相关系数的直方图。可以看出，库存额与当年及前三年的销售额相关。因此可以设：假定可以由一个二次多项式逼近。⒉利用Almon方法估计模型在Eviews命令窗口中键入：LSYCPDL(X,3,2)输出结果见图2，Eviews分别给出了Almon方法估计

3、的模型和还原后的估计模型及相应参数。最终模型为3．进一步调整滞后期长度将PDL项的参数依次设定为：PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2)，其调整的判定系数PDL(X,3,2)0.9961PDL(X,4,2)0.9966PDL(X,5,2)0.9948从表2中可以看出，当滞后期由3增加至4时，调整的判定系数增大，而到5时减小。所以，将滞后期确定为4时合理的。