对于保险业反洗钱博弈

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1、对于保险业反洗钱博弈对于保险业反洗钱博弈导读：摘要：由于银行业实行日益严格的反洗钱措施，洗钱者开始将视线投向保险这个对保额扩张极度渴望的行业。因此，我国陆续制定和实施了一系列关于保险业反洗钱的法律。反洗钱作为一种经济现象，仅从法律上研究是不够的，文章在成本收益的基础上从博弈论的角度建立完全信息的动态博弈模型，从保险公司获得保费收入、被监管机关发现其默许洗钱者洗钱后进行的处罚、默许洗钱者洗钱后得到的额外收益和将洗钱线索上报或移交给相关机关的成本等角度分析保险业反洗钱。　　关键词：保险业反洗钱博弈　　1004-4914(2008)03-245-02　　　　一、引言

2、　　　　洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之形式上合法化的行为和过程。所有涉及反洗钱的国家和地区以及国际组织都不约而同地达成共识，即金融机构是反洗钱的核心领域。由于银行业实行日益严格的反洗钱措施，利用银行系统洗钱的成本和难度增加，洗钱者开始将视线投向保险这个对保额扩张极度渴望的行业。　　在经济全球化和资本流动国际化的背景下，洗钱理由在我国也日渐突出，危害了我国的金融秩序和社会安定，因此政府和社会各界关于加强我国反洗钱立法、完善反洗钱法律

3、制度的呼声越来越高。2006年10月31日，全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)，并于2007年1月1日起施行。《反洗钱法》将保险业纳入反洗钱行列，我国保险业的反洗钱工作开始起步。另一方面，中国人民银行于2006年11月6日发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，并分别于2007年1月1日和2007年3月1日起施行，中国人民银行、银监会、证监会和保监会联合制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》也于2007年8月1日起施行。可以说我国保险业的

4、反洗钱工作正逐步迈入正轨，但是反洗钱作为一种经济现象，其经济本质是政府为主导介入反洗钱，通过制定法律等制度安排，明确黑钱非法，保护其他合法财产，亦即正是利益的冲突导致了洗钱和反洗钱双方之间的冲突和博弈，因此仅从法律上规范保险业反洗钱是不够的，还应从经济学角度探讨如何更好地提高保险业进行反洗钱的积极性。本文试通过建立基于成本收益基础上的保险公司反洗钱博弈模型来分析保险业反洗钱。　　　　二、前提条件与基本模型　　　　博弈分析的前提条件是：(1)保险业和保险公司的经济利益是一致的，因此在分析中以保险公司替代保险业；(2)洗钱者和保险公司都是有限理性的经济人；(3)洗

5、钱者和保险公司之间的信息是完全的；(4)假设保险公司履行了所有的法律所要求的反洗钱义务。博弈模型包括参与人、行动顺序及其行动空间：(1)参与人的集合：洗钱者和保险公司，分别成为博弈方1和博弈方2；(2)参与人的行动顺序：洗钱者首先行动，保险公司后行动；(3)参与人的行动空间：第一阶段：洗钱者1=｛进入，不进入｝，第二阶段：保险公司2=｛知道洗钱，不知道洗钱｝，第三阶段：保险公司3=｛默许，斗争｝。洗钱者和保险公司的博弈构成完全信息的动态博弈，以博弈树的形式进行博弈分析。　　　　三、博弈的行为分析　　　　在博弈的第一阶段，洗钱者会选择进入或不进入保险公司进行洗钱

6、，假设洗钱者选择不进入的概率为P1，收益为A，保险公司的收益为B，选择进入的概率为1-P1，此时，洗钱者获得的额外的收益△A。在博弈的第二阶段，即洗钱者选择进入的情况下，保险公司勤勉尽责地执行了客户身份识别制度后，假设保险公司发现洗钱者洗钱的概率为1-P2，在P2的概率下无法发现洗钱者的洗钱行为，此时，洗钱者要付出一定的洗钱成本，假设为CL，保险公司在获得额外保费收入的同时也要承担一定的责任，假设洗钱者洗钱的行为被监管机关发现的概率为q，这时保险公司要承担的责任为X，因洗钱者洗钱获得的保费收入为D，这样，在洗钱者选择保险公司进行洗钱，保险公司无法发现

7、洗钱者洗钱行为的情况下，洗钱者和保险公司的收益分别为A+△A-CL-qX和B+D-qX。在博弈的第三阶段，即洗钱者以1-P1的概率进入，保险公司以1-P2的概率发现洗钱者的洗钱行为后，保险公司可以选择默许或斗争，如果保险公司以P3的概率选择斗争，则保险公司会将洗钱者的洗钱行为上报监管机关，并将其移交给机关，假设保险公司将其上报并移交相关机关的成本为CB，那么洗钱者和保险公司的收益分别为A-CL-qX和B-CB。如果保险公司选择默许，其概率为1-P3，这时保险公司获得的额外的保费收入D并会得到额外的收益△B，同样假设洗钱者洗钱的行为被监管机关发现

8、的概率为q，承担的责任为X，而此时保险