南大2015秋投资学概论第二f次作业2

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方作业答案--------------------------------------------------------------------------------作业名称：投资学概论第二次作业作业总分：100通过分数：60起止时间：2015-11-2至2015-11-2823:59:00标准题总分：100详细信息：题号:1题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:Kendall“价格变化是随机的”意

2、味着（）。A、价格变化反映新信息，新信息会引起价格变化B、新信息是随机的，即无法预测的，只有无法预测的信息才是新信息C、不同于资源有效配置的帕累托有效，也不同于马科维茨的有效组合，有效市场也不同于完全市场D、信息有效：股票价格已经充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息正确答案:ABCD题号:2题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:在利率理论中主要有两个因素在起作用，是（）。A、期限的长短B、利率的波动C、风险厌恶程度D、利率的大小正确答案:AD题号:3题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选

3、择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:以下属于非预期的宏观因素的是（）。A、经济周期B、公司新的发明C、公司管理层变动D、技术革新E、利率----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方正确答案:ADE题号:4题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4内容:有效市场分为（）。A、弱式有效市场B、半强式有效市场C、强式有效市场D、极强式有效市场

4、正确答案:ABC题号:5题型:判断题本题分数:3内容:非系统风险可以通过组合投资予以分散，因此，投资者可以采取措施来规避它，所以在定价的过程中，市场不会给这种风险任何酬金。1、错2、对正确答案:2题号:6题型:判断题本题分数:3内容:K线图是把每个交易日某个证券的开盘价、收盘价、最高价、最低价的所有变动情况全部记录下来，然后绘成的像蜡烛状的图形1、错2、对正确答案:2题号:7题型:判断题本题分数:3内容:弱式有效性是最弱类型的有效市场，弱有效性假设成立，意味着投资者不能利用技术分析方法获得长期的超额利润。1、错2、对正确答案:2题号:8题型:判断题本题分数:3内容:

5、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方马克维茨模型假设投资者都是风险回避者，即在收益相等的条件下，投资者选择风险最低的投资组合。1、错2、对正确答案:2题号:9题型:判断题本题分数:3内容:由单基金定理，每个理性投资者都将从市场上购买基金M（当然购买数量不同），因为M惟一。1、错2、对正确答案:2题号:10题型:判断题本题分数:3内容:套利行为将导致一个价格调整过程，最终使同一种资产的价

6、格趋于相等，套利机会消失。1、错2、对正确答案:2题号:11题型:判断题本题分数:3内容:由贴现债券的价格可以确定短期利率，但从短期利率则不能唯一确定出债券价格。1、错2、对正确答案:2题号:12题型:判断题本题分数:3内容:APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。1、错2、对正确答案:2题号:13题型:判断题本题分数:3内容:单因子模型的优点是能够大大简化在均值-方差分析中的估计量和计算量。1、错----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文

7、档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方2、对正确答案:2题号:14题型:判断题本题分数:3内容:因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型1、错2、对正确答案:2题号:15题型:判断题本题分数:3内容:完全负相关的两种资产构成的可行集是两条直线，其截距相同，斜率异号。1、错2、对正确答案:2题号:16题型:判断题本题分数:3内容:资本资产定价模型包括了资本市场线(CML)和证券市场线(SML)1、错2、对正确答案:2题号:17题型:判断题本题分数:3内容:只要无风险资产确定，则在市场组合有效前沿上