小额贷款逾期客户还款概率预测模型

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1、分类号：学校代码：１００６９密级：学号：１２０１６９００５ＴＩＡＮＪＩＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＣＯＭＭＥＲＣＥ硕士专业学位论文小额贷款逾期客户还款概率预测模型ＰｒｅｄｉｃｔｉｏｎＭｏｄｅｌｏｆＲｅｐａｙｍｅｎｔＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｙｏｆＳｍａｌｌＬｏａｎＤｅｌｉｎｑｕｅｎｔＣｕｓｔｏｍｅｒｓ研究生姓名：王瑞专业名称：应用统计学指导教师：罗蕴玲教授月８５－＾＾分类号：学校代码：10069密级：研究生学号：120169005小额贷款逾期客户还款概率预测模型Predict

2、ionModelofRepaymentProbabilityofSmallLoanDelinquentCustomers研究生姓名：王瑞专业名称：应用统计学指导教师姓名：罗蕴玲教授论文提交日期：2018年5月学位授予单位：天津商业大学摘要随着我国经济发展与居民消费观念的更新，小额贷款机构公司无论是在数量上还是规模上都得到了飞速的发展。作为一种门槛低、易操作的广受消费者喜爱的借款平台，小额贷款机构近几年的收益也颇为丰厚，但同时也承担着部分贷款不能收回的风险。如何有效地评估与控制这一风险，是小额贷款等金融机构面临的重要问题。随之逾期率与坏账

3、客户数量的增大，小额贷款机构的风险隐忧凸显，因此如何更好地对逾期债务人是否会还款做出判断，是目前所有金融服务行业迫切需要解决的问题。为了做出更高效、智能的判断，为决策者提供有效的决策支持，从而提高金融服务行业对贷款者在审批过程中资信评估的正确率及效率。本研究通过构建Logistic回归模型及朴素贝叶斯模型来对逾期债务人还款可能性的大小进行预测。本文在借鉴国外文献的基础上因地制宜地选择了预测模型及变量。为了检测模型的精确度本文在建模之前将样本按7:3的比例划分成训练集样本和测试集样本，然后通过logistic回归及朴素贝叶斯方法对训练集样

4、本构建了逾期客户还款概率预测模型，再通过测试集样本对模型预测结果的精确度进行了检验。此外，本文还通过聚类分析法将样本集分成了三个类别，并分别对这三个类别的样本通过logistic回归法构建还款预测模型。最后分类前及分类后得样本特征及模型的结果对逾期债务人的特征做了总结及两种建模方法所得到的模型的稳定性及预测精度做了对比及分析。关键字：logistic回归；NaiveBayes；逾期率；逾期还款概率预测IABSTRACTWiththerenewalofChina'seconomicdevelopmentandtheconceptofres

5、idents'consumption,microfinanceinstitutionshaveachievedrapiddevelopmentbothintermsofquantityandscale.Asalow-riskandeasy-to-operateconsumer-friendlyborrowingplatform,themicrofinanceinstitutions'incomeinrecentyearshasalsobeenratherlucrative,buttheyalsobeartheriskthatsomelo

6、anscannotberecovered.Howtoeffectivelyassessandcontrolthisriskisanimportantissuefacedbyfinancialinstitutionssuchassmallloans.Withtheincreaseintheoverdueratioandthenumberofbaddebts,therisksofthemicrofinanceinstitutionsarebecomingmoreprominent.Therefore,howtobetterjudgewhet

7、heroverduedebtorswillmakerepaymentsisanurgentproblemforallfinancialservicesindustries.Inordertomakemoreefficientandintelligentjudgments,itprovidesdecision-makerswitheffectivedecision-makingsupport,therebyimprovingtheaccuracyandefficiencyofthefinancialservicesindustryinas

8、sessingthecreditworthinessoflendersintheapprovalprocess.Inthisstudy,thelogisticregressionmodelandtheNai