交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金.docx

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1、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十六日1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会

2、计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。2基金简介2.1基金基本情况基金简称交银国企改革灵活配置混合基金主代码519756交易代码519756基金运作方式契约型开放式基金合同生

3、效日2015年6月10日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,023,188,079.13份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标本基金主要投资受益于国企改革红利的上市公司股票，通过积极主动的投资管理，在合理控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研

4、究分析基础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票投资重点关注直接受益于国企改革红利、或在国企改革推动下盈利水平长期显著提升的其他上市公司。业绩比较基准60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数风险收益特征本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙艳林葛联系电话（021）61055050010-66060069电子邮箱tgxxpl

5、@abchina.comxxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com客户服务电话400-700-5000，021-6105500095599传真（021）61055054010-681218162.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.fund001.com，www.bocomschroder.com基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）本期已实现收益

6、46,496,902.06本期利润-12,862,079.49加权平均基金份额本期利润-0.0117本期基金份额净值增长率-1.74%3.1.2期末数据和指标报告期末(2017年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.016期末基金资产净值1,039,076,373.70期末基金份额净值1.016注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2

7、基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月5.61%0.86%3.41%0.40%2.20%0.46%过去三个月-4.78%0.95%3.75%0.38%-8.53%0.57%过去六个月-1.74%0.81%6.43%0.34%-8.17%0.47%过去一年9.48%0.77%9.89%0.41%-0.41%0.36%自基金合同生效起至今1.60%1.49%-16.26%1.08%17.86%0.41%注：1、

8、本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“60%×沪深300指数+40%×中信标普全债指数”变更为“6