关于出口总额的影响因素分析

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1、关于出口总额的影响因素分析摘要：中国的对外贸易的高速增长是伴随着改革开放和经济持续增长的一个重要现象。关键词：主要因素引入：出口总额：GDP;外商直接投资汇率全社会固定资产投资商品零售价格指数一,建立模型假设建立如下一元回归模型:DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/10/11Time:18:34Sample:19802009Includedobservations:30VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C-4067.8142190.731-1.85683

2、00.0757X10.0620500.0137894.4998210.0001X20.0442130.0217042.0370700.0528X3-622.3321124.0865-5.0153080.0000X4-0.0586200.021917-2.6746000.0133X551.9582620.416252.5449460.0178R-squared0.977685    Meandependentvar3019.066AdjustedR-squared0.973036    S.D.dependentvar4046.010S.E.ofregression6

3、64.3856    Akaikeinfocriterion16.01246Sumsquaredresid10593797    Schwarzcriterion16.29270Loglikelihood-234.1869    F-statistic210.3005Durbin-Watsonstat1.452958    Prob(F-statistic)0.000000模型检验:从回归估计的结果看，模型的拟合度较好：可绝系数=0.977685，表明我国的出口总额的变化的97.7685%可由GDP,外商直接投资，汇率，全社会固定资产投资，商品零售价格指数的平均变化

4、来解释。在5%的显著性水平下，F统计量的临界值为(5,28)=2.95<210.3005，表明模型的线性关系显著成立。关于经济意义的检验，由回归结果可以看出，GDP和外商直接投资与出口是正相关，汇率与出口负相关，全社会固定资产投资与出口是正相关，这些与现实是相符的，而商品零售价格指数与出口是正相关，这与现实是不符的。多重共线性的检验：相关系数表：由表中数据可知X1与X4高度相关。找出最简单的回归形式分别作出Y与X1，X2，X3，X4，X5间的回归：（1）Y=-517.9605296+0.0357854014*(-2.225227)(22.53238)=0.94773

5、3D.W.=1.047731(2)Y=-802.1931266+0.1154461939*(-1.778224)(11.67278)=0.829532D.W.=0.171409(3)Y=-1360.36896+740.2962964*(-0.802645)(2.808488)=0.219786D.W.=0.098191(4)Y=287.1586597+0.0702468582*(1.227168)（20.16337）=0.935585D.W.=1.203818（5）Y=16984.94699-133.1033332*(1.409259)(-1.157646)=0.0

6、45676D.W.=0.113301可见，出口总额受GDP的影响最大，因此选（1）为初始的回归模型。逐步回归CD.W.Y=F()-517.96050.0357850.9477331.047731T值-2.22522722.53238Y=F(，)-391.24870.041808-0.0218120.9505021.446328T值-1.5484808.123168-1.229015Y=F(,,)1146.5250.0271170.052476-430.14030.9675111.066745T值2.4598334.6564962.701263-3.689361Y=F

7、(，，，1404.0020.0532530.046105-579.5828-0.0448920.9716631.116466T值3.0268253.6130631.925046-4,269655-1.913960Y=F(，，，)-2968.3020.0277130.052518-427.951738.518530.9710341.151744T值-1.23572049329322.190152-3.8116731.743733讨论：第一步，在初始模型中引入，模型拟合优度提高，但参数符号不合理，变量的显著性水平也不高，D.W.检验无法判断是否存在一阶相关第二步，引