中金所股指期货试题

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1、第一部分股指期货一、单选题1.沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。A.简单股票价格算术平均法B.修正的简单股票价格算术平均法C.几何平均法D.加权股票价格平均法2.在指数的加权计算中，沪深300指数以调整股本为权重，调整股本是（）。A.总股本B.对自屮流通股本分级靠档后获得C.非Q由流通股D.Cl由流通股3.1982年，美国堪萨斯期货交笏所推出（）期货合约。A.标准普尔500指数B.价值线综合指数C.道琼斯综合平均指数D.纳斯达克指数4.最早产生的金融期货品种是（）。A.利率期货B.股指期货C.国债期货D.外汇期货5.在下列选项中，属

2、于股指期货合约的是（）。A.NYSE交易的SPYB.CBOE交笏的VIXC.CFFEX交易的IFD.CME交易的JPY6.股指期货最基木的功能是（）。A.提高市场流动性B.降低投资组合风险C.所有权转移和节约成本D.规避风险和价格发现7.利用股指期货可以冋避的风险是（）。A.系统性风险B.非系统性风险C.生产性风险D.非生产性风险8.当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。这种做法可以起到（）作用。A.承担价格风险B.增加价格波动C.促进市场流动D.减缓价格

3、波动9.关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。A.股指期货交割更困难B.股指期货逼仑较易发生C.股指期货的持仓成本不包括储存费用D.股指期货的风险高于商品期货的风险10.若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300,6:，则无效的申报指令是（）。A.以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约C.以3300.5点限价指令卖出幵仓1手IF1401合约D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约1.限价指令在连续竞价交易吋，交易所按照（）的原则撮合

4、成交。A.价格优先，时间优先B.时间优先，价格优先C.最大成交量D.大单优先，时问优先2.关于股指期货市价指令叙述不正确的是（）。A.市价指令是指不限定价格的买卖中报指令B.不参与开盘集合竞价C.市价指令只能和限价指令撮合成交D.没有风险3.关于布价指令的描述正确的是（）。A.市价指令只能和限价指令撮合成交B.集合竞价接受市价指令C.市价指令和互之问可以撮合成交D.lU价指令的未成交部分继续有效4.以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。A.价格优先、时间优先B.平仓优先、时间优先C.时间优先、：T:仓优先D.价格优先、平仓优先5.沪深300股

5、指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（）。A.即时最优限价指令的限定价格B.最新价C.涨停价D.跌停价6.用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（）。A.和B.商C.积D.差7.当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（）点。A.3000B.4000C.5000D.60008.沪深300股指期货合约的合约乘数为（）。A.100B.200C.300D.309.沪深300股指期货合约的交易代码是（）。A.IFB.ETFC.CFD.FU10.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。A.0

6、.01B.0.1C.0.02D.0.211.沪深300股指期货合约的最后交易H为合约到期月份的（），遇法定节假日顺延。A.第十个交易HB.第七个交易HC.第三个周五D.最后一个交易日1.除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易吋间为（）。A.9：15-11：30,13：00-15：00B.9：30-11：30,13：00-15：00C.9：15-11：30,13：00-15：15D.9：30-11：30,13：00-15：152.股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）和关联。A.开盘价B.收盘价C.最高价D.结算价3.沪深300股指期

7、货当月合约在最£；交易日的涨跌停板幅度为（）。A.上一交易日结算价的±20%B.上一交易日结算价的±10%C.上一交易日收盘价的±20%D.上一交易日收盘价的±10%4.若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首门的涨停板价格为（）点。A.4800B.4600C.4400D.40005.股指期货采取的交割方式为（）。A.平仓了结B.样木股交割C.对应基金份额交割D.现金交割6.沪深300指数期货合约到期时，只能进行（）。A.现金交割B.实物交割C.现金或实物交割D.强行减仓7.沪深300股指期货交割结算价为最盾交易日沪深300指数（）

8、。A.最后W小时的算术平均价B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价C.最后一小吋的算术平均