计量经济研习题资料

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1、.计量经济学习题一、选择题1、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（c）A.克莱因(Klein)B.马尔可夫(Markov)C.弗里希(Frish)D.拉格朗日(Lagrange)2、样本回归方程的表达式为（d）。A.B.C．D.3、在二元线性回归模型：中，表示（）A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动4、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）A．O≤DW≤1B．-1≤DW≤1C．-2≤DW≤2D．O≤DW≤45

2、、假设回归模型为，其中，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（）。A.B.C.D.6、假设n为样本容量，则在一元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（a）A．B．C．D．7、最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（a）。.A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验8、根据判定系数与的关系可知，当时有（）。A.B.C.D.9、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?()A.Yi=45+0.7XirXY=0.8B.Yi=-4+0.7XirXY=0.78C.Yi=12-1.3XirXY=0.76D.Yi=-17-4.

3、3XirXY=-0.8910、方差膨胀因子检测法用于检验（）A.是否存在异方差B.是否存在多重共线性C.是否存在序列相关D.回归方程是否成立11、下列哪种方法不能用来检验异方差（）。A.戈德菲尔德—匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.D—W检验12、对模型进行总体显著性F检验，检验的零假设是()A.β1=β2=β3=0B.β1=0C.β2=0D.β1=0或β2=0或β3=013、在有限分布滞后模型中，短期影响乘数是()A.0.3B.0.7C.0.5D.114、某商品需求函数为其中为需求量，为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两

4、个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（）。A.2B.4C.5D.615、计量经济学的主要开拓者和奠基人是（）A.弗里希(Frish)B.马尔可夫(Markov)C.克莱因(Klein)D.拉格朗日(Lagrange)16、总体回归函数的表达式为（）。.A.B.C．D.17、在二元线性回归模型：中，表示（）A．当X2不变、X1变动一个单位时，Y的平均变动B．当X1不变、X2变动一个单位时，Y的平均变动C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动18、对于随机误差项ui,Var(ui)=E(u2i)=

5、2内涵指（　　　）A．随机误差项的均值为零B．误差项服从正态分布C．两个随机误差互不相关D．所有随机误差都有相同的方差19、当du

6、变化不定23、下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?()A.Yi=45+0.7XirXY=0.8B.Yi=-4+0.7XirXY=0.78C.Yi=12+1.3XirXY=0.76D.Yi=-17-4.3XirXY=0.8924、如果回归模型只包含一个质的因素，且这个因素仅有二种特征，则回归模型中只需引入（　　　）.A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量D．四个虚拟变量25、下列哪种方法用来检验异方差（）。A.拉格朗日乘数检验B.怀特检验C.布劳殊检验D.D—W检验26、对模型进行总体显著性F检验，检验的零假设是()A.β1=β2=0B.β1=0C

7、.β2=0D.β0=0或β1=027、在有限分布滞后模型中，长期影响乘数是()A.0.3B.0.5C.0.6D.128、对于二元线性回归模型使用普通最小二乘法所满足的基本要求样本容量是（）A.3B.4C.5D.929、总体回归方程的表达式为（）A.B.C．D.30、下列哪种模型是自回归模型（）A．B．C．D．31、检验序列相关的DW统计量的取值在哪种情形下是负自相关（）A．dL≤DW≤dUB．dU≤DW≤4-dUC．0≤DW≤dLD．4-dU≤DW≤4.32、假设回归模型为，其中，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为（）A.B.C.D.33、假设n

8、为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估