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时间:2018-11-02
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1、人力产权与银行业操作风险管理2010-06-18 清华领导力培训 林建煌广义的操作风险管理是银行工作的全部,它包括狭义的操作风险管理——即提升避险能力,以及业务拓展——即做大避险规模。换句话说,银行的工作,就是整合银行资源,规避银行风险,实现银行价值的过程。 一、引言:从一个典型的工作案例说起 银行业的竞争日趋白热化,国有商业银行许多机构网点正面临着生存考验,而网点是否撤并的决定性指标就是存款量。今年年初,一个正苦苦挣扎在死亡线上的网点——已经进入省行直接监控的“黑名单”——向全行再次发出了紧急求援。一天,一名员工向这个网点介绍了一个客户
2、,手里拥有一笔金额极其可观的存款,目前存在别的银行。转移过来不难,但有一个条件,要求银行开一个活期一本通存款账户,这个账户不留密码,只凭印鉴取款。在普通人眼里,这一笔存款,金额极具诱惑力,而条件也不苛刻。与普通人一样,这个网点主任一听首先是满口答应,讲到开户条件的时候却开始犹豫起来了,后来想了想还是心痛、委婉但断然拒绝。原因很简单,风险不容易控制。活期账户一般都是凭存折及凭密码支取;凭存折支取须存款人前来,这很好控制,没有存折,自然就不能取款,这符合习惯;凭密码支取也须存款人前来输入密码,这也很好控制,没有密码,电脑自动会拒绝取款;凭印鉴支取就不
3、一样了,万一经办人员责任心不够疏忽大意,那是天大的麻烦。正好,这个网点的经办人员就是这个情况,网点主任心知肚明,自然放心不下。 这一个案例反映的是银行业发展中普遍存在的一对矛盾——业务拓展和操作风险管理之间的矛盾。这一笔业务到底是做还是不做?如果不做,那么当前的银行业需要做的到底是什么?笔者首先提出“风险价值”理念——规避风险与实现价值一一对应,进而引申出一个结论——银行的全部工作归根结底就是操作风险管理,用以分析这一个矛盾,并回答这两个问题。进一步,笔者以新制度经济学的人力产权理论,深入分析,并得出结论:操作风险管理是当前银行业操作风险管理的
4、重中之重,银行职员操作权归属不清是操作风险管理产生的根源,整合IT平台清晰界定操作权是国有商业银行的当务之急。 二、“风险价值”理念:规避风险与实现价值一一对应 价值是什么?资源的价值,是相对于投资而言。这里指的是广义的投资,即投入资源,包括狭义的投资——投入资金。价值,是“代价所值”(张五常),是耗费的效用(恩格斯)。投资,在耗费价值的同时实现价值。成本,即“代价”,是“耗费”的价值;收益,即“所值”、“效用”,是实现的价值。成本和收益,都是价值的表现形式(费雪)。耗费的价值和实现的价值,是资源价值一个硬币的两面。平常所说的价值,一般指实现
5、的价值。 风险是什么?风险就是未来的不利的不确定性,更准确说,指具有概率事件的不利的不确定性。经济学上有一个结论,风险与收益对等。笔者认为,这是指规避了一定的风险,就会实现一定的收益。高风险高收益,意味着规避了高风险,就能实现高收益。由于收益是实现的价值,笔者认为,风险究其实是实现价值的障碍,它是实现价值过程中的不利的不确定性。投入资源的过程,就是规避操作风险管理thldl.org.cn的过程,也是排除障碍的过程,也是实现价值的过程。所以说,投资过程中,规避风险与实现价值一一对应,这就是笔者所定义的“风险价值”理念。 现实中是否存在“无风险”
6、价值呢?笔者认为,理论上绝对的“无风险”价值不可能存在,现实中也不存在。但这并不排除理论上存在形形色色的相对“无风险”价值。作为“无风险”资金价值的银行存款利率在现实中的存在就是一个例子。价值的存在,相对于投资,即投入的资源而言,而资源却存在于特定的时间和空间范围之内。理论上,可以假定特定时空范围以外的世界是确定不变的,也就是系统风险为零。这时,可以集中精力研究资源所处特定时空范围内的不确定性,即只存在特定风险。这时,投入资源实现的价值——收益,实际上是规避了现实中客观存在的两类风险——系统风险和特定风险而发生的。相应地,收益也分化成两类——系统
7、风险收益和特定风险收益。由于理论上假定系统风险为零,对应的这一块收益——系统风险收益就是“无风险”收益,即投资的“无风险”价值。但是,“系统风险为零”——这一理论上的假定,并不等于现实中的存在,现实中只能表现为一种极限——趋近于零,无法抹灭系统风险的客观存在。所以,现实中只存在相对的“无风险”价值。而实务中,作为“无风险”资金价值的银行存款利率,实际上是假定银行业系统风险为零的情况下形成的,它是一种相对的价值。当在特定的时空范围外的环境发生巨大变化时,系统风险就无法忽略不计了,这时相对的“无风险”价值也无法存在了。比如,上个世纪90年代末东南亚金
8、融危机中,东南亚主要国家货币的银行存款利率,这时就不是“无风险”利率了。 在实务中,风险总是面向未来,它总是包括可控风险和不可控风险。
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