风险管理模拟试题（卷）与答案解析

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1、风险管理模拟试题及答案一、单选题１　商业银行的核心竞争力是：ＤＡ　吸存放贷Ｂ　支付中介Ｃ　货币创造Ｄ　风险管理２　风险是指：ＣＡ　损失的大小Ｂ　损失的分布Ｃ　未来结果的不确定性Ｄ　收益的分布３　风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（  ）的基本规律。BA．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益4风险分散化的理论基础是：AA投资组合理论B期权定价理论C利率平价理论D无风险套利理论风险管理模拟试题及答案一、单选题１　商业银行的核心竞争力是：ＤＡ　吸存放贷Ｂ　支付中介Ｃ　货币创造Ｄ　风险管理２　风险是指：ＣＡ　损失的大小Ｂ　损失的分布Ｃ　

2、未来结果的不确定性Ｄ　收益的分布３　风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（  ）的基本规律。BA．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益4风险分散化的理论基础是：AA投资组合理论B期权定价理论C利率平价理论D无风险套利理论5与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（  ）。BA．特殊性、非盈利性和可转化性B．普遍性、非盈利性和可转化性C．特殊性、盈利性和不可转化性D．普遍性、盈利性和不可转化性6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（  B  ）的风险管理策略。A  风险

3、对冲B  风险分散C  风险转移D  风险补偿7商业银行经济资本配置的作用主要体现在（  ）两个方面。CA．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核8如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA  0.1B  0.2C  0.3D0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：ＣＡ　风险管理知识Ｂ　风险管理制度Ｃ　风险管理理念Ｄ　风险管理技能１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判

4、断和总结哪些失误最可能导致风险损失C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险１１　风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素１２　以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ＣＡ　CreditMetricsB  KMV模型Ｃ　VaR模

5、型Ｄ　高级计量法13CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ＡＡ　信用等级Ｂ　资产规模Ｃ　盈利水平Ｄ　还款意愿14压力测试是为了衡量：BA正常风险B小概率事件的风险C风险价值D以上都不是15外部评级主要依靠：AA专家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析结合D以上都不对16预期损失率的计算公式是：ＡＡ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ＤＡ　不良贷款清收转化情况Ｂ　

6、新发放贷款质量情况Ｃ　新发生不良贷款的内外部原因及典型案例Ｄ　以上都是18信用风险经济资本是指：ＡＡ　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金Ｃ　商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金Ｄ　以上都不对19贷款组合的信用风险包括：ＣＡ　系统性风险Ｂ　非系统性风险Ｃ　既可能有系统性风险，又可能有非系统风险Ｄ　以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概

7、率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B12亿C20亿D30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：ＤＡ　相关系数具有线性不变性Ｂ　相关系数用来衡量的是线性相关关系Ｃ　相关系数仅能用来计量线性相关Ｄ　以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：ＣＡ　客户评级Ｂ　债项评级Ｃ　既有客户评级，又有债项评级Ｄ　以上都不对23情景分析用于：BＡ　测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运