交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金.doc

《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十六日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

2、情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料7§3主要财

3、务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现8§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明144.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明14§5托管人报告145.1报告

4、期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见14§6半年度财务会计报告（未经审计）146.1资产负债表146.2利润表166.3所有者权益（基金净值）变动表176.4报表附注18§7投资组合报告357.1期末基金资产组合情况357.2期末按行业分类的股票投资组合367.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细367.4报告期内股票投资组合的重大变动367.5期末按债券品

5、种分类的债券投资组合367.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细377.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细377.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细377.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细377.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明387.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明387.12投资组合报告附注38§8基金份额持有人信息398.1期末基金份额持有人户数及持有人结构398.2期末基金

6、管理人的从业人员持有本基金的情况398.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况39§9开放式基金份额变动40§10重大事件揭示4010.1基金份额持有人大会决议4010.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4010.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4110.4基金投资策略的改变4110.5报告期内改聘会计师事务所情况4110.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4110.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4110.8其他重大事件42§11影响投资者决策的其

7、他重要信息44§12备查文件目录4612.1备查文件目录4612.2存放地点4612.3查阅方式46§2基金简介2.1基金基本情况基金名称交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金简称交银丰享收益债券基金主代码519748基金运作方式契约型，本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期结束后转为开放式运作基金合同生效日2015年1月19日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额46,263,631.00份基金合同存

8、续期不定期下属分级基金的基金简称交银丰享收益债券A交银丰享收益债券C下属分级基金的交易代码519746519748报告期末下属分级基金的份额总额2,203,288.24份44,060,342.76份注：本基金自2017年1月20日起转为开放式运作。2.2基金产品说明投资目标在