银行从业 风险管理

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1、第四章市场风险管理　考点自测解析　　一、单项选择题　　1.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。　　A.-1B.1　　C.-0.1　　D.0.1　　2.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。　　A.利率风险　　B.股票风险　　C.汇率风险　　D.商品风险　　3.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是()风险。　　A.市场风险　　B.操作风险　　C.信用风险　　D.价格风险　　4.巴塞尔委员会要求在

2、计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于()。　　A.1　　B.2　　C.3　　D.4　　5.银行中的()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。　　A.董事会　　B.高管层　　C.监事会　　D.股东大会　　6.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。　　A.利率风险　　B.汇率风险　　C.商品价格

3、风险　　D.操作风险　　7.下列关于公允价值的说法，不正确的是()。　　A.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格　　B.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值　　C.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在　　D.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值　　8.下列关于市值重估的说法，不正确的是()。　　A.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值　　B.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值　　C.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或

4、计算出交易头寸的价值　　D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法　　9.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是()。　　A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差　　B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险　　C.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和　　D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值　　10.()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。　　A.名义价值　　B.市场价值　　C.公允价值　　D.市值重估价值　11.下列关于久期分析的说法，不正确的是

5、()。　　A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确　　12.某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。　　A.1.33%B.2.33%C.3.00%D.3.67%　　13.商业银行经济资本配置的作用

6、主要体现在()两个方面。　　A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理　　C.绩效考核和风险管理D.流动性管理和绩效考核　　14.下列情况会引发基准风险的是()。　　A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈　　B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定　　C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致　　D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化　　15.下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的

7、定量要求，表述不正确的是()。　　A.置信水平采用99%的双尾置信区间　　B.持有期为10个营业日　　C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年　　D.至少每3个月更新一次数据　　16.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为()万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)　　A.3.92B.1.96C.-3.92D.-1.96　　17.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()

8、。　　A.当市场利率上升时，银行资产价值下降　　B.当市场利率上升时，银行负债价值上升　　C.资产的久期越长，资产的利率风险越大　　D.负债的久期越长，负债的利率风险越大　　18.市场风险内部模型法的局限性不包括()。　　A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性　　B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件　　C.不能计量非交易业务中的市场风险　　D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总