计量经济学第一讲new

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1、第一讲导论什么是计量经济学为什么要学习计量经济学计量经济学方法论计量经济学的先进性实例研究一一、什么是计量经济学Econometrics用定量的方法研究经济问题实证研究的思路定性分析与定量分析def：简单的讲，计量经济学就是经济的计量。定义的理解计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。（ArthurS.Goldberger,EconometricTheory)计量经济学是运用定量化的方法分析实际问题的一门应用学科。经济计量学内容体系广义计量经济学和狭义计量经济学初、中、高级计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学经典计量经济学和非经

2、典计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。初、中、高级计量经济学初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及

3、传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。经典和非经典计量经济学经典计量经济学（ClassicalEc

4、onometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frish创立T.Haavelmo建立了它的概率论基础L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者经典计量经济学在理论方法方面特征是：模型类型—随机模型；模型导向—理论导向；模型结构—线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型—以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法—仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。经典计量经济学在应用方面的特征是：应用模型方法论基础—实证分析、经验分析、归纳；应

5、用模型的功能—结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域—传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学非参数计量经济学时间序列计量经济学动态计量经济学等。非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题模型导向非经典的计量经济学问题模型结构非经典的计量经济学问题数据类型非经典的计量经济学问题估计方法非经典的计量经济学问题。本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的

6、现代计量经济学理论方法。一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。宏观计量经济学和微观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验协整理论动态计量经济学。微观计量经济学于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出，其研究对象是个人或家庭的经济行为，如消费者选择、工作决策、教育回报等等微观数据表现为截面数据和平行（panel）数据。微观计量经济学的主要内容包

7、括：面板（panel）数据模型的理论方法离散选择模型的理论方法选择性样本模型的理论方法经济计量学从属于经济学科从计量经济学的定义看从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看从计量经济学与数理统计学的区别看从建立与应用计量经济学模型的全过程看从诺贝尔经济学奖看诺奖与经济计量学到2005年为止，共有62位经济学家获得了诺贝尔经济学奖。其中有10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000