个股期权100题-含解析

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1、一、合约条款部分选择题1、对合约单位进行调整后，由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约，采用（A）。A．调整前的合约单位B．价格变动采用调整前的，挂牌新月份采用调整后的C．调整后的合约单位D．价格变动采用调整后的，挂牌新月份采用调整前的解析：合约单位指单张合约对应的标的证券（股票或ETF）的数量。由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约，采用调整前的合约单位。2、个股期权的合约单位设置是（C）。A．对于所有标的都是相同B．标的价格越高合约单位越大C．标的价格越高合约单位越小D．与标的价格无

2、关的解析：根据合约设计条款，股价在20元以下（含），合约单位为10000；股价在20-100元（含），合约单位为5000；股价在100元以上时，合约单位为1000，即标的价格越高合约单位越小。3、工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91，若发行以工商银行为标的的个股期权，其合约单位应为（A）。A．10000B．5000C．1000D．100解析：根据合约设计条款，股价在20元以下（含），合约单位为10000；股价在20-100元（含），合约单位为5000；股价在100元以上时，

3、合约单位为1000。4、ETF期权的合约单位为：（C）A.1000B.100C.10000D.与ETF最小申购赎回单位相同5、当标的证券发生以下哪种情况时，以该证券作为标的的期权合约无需作相应调整。（D）A.权益分配B.公积金转增股本C.配股D.停牌解析：当标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股等情况时，会对该证券作除权除息处理，此时期权合约需要作相应调整。D选项不包括在内，无需作相应调整。6、某股票昨日收盘价格为99.8元，其对应的期权单位是：（B）A.10000B.5000C.1000D.2

4、000解析：根据合约设计条款，股价在20元以下（含），合约单位为10000；股价在20-100元（含），合约单位为5000；股价在100元以上时，合约单位为1000。7、工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91，若发行以工商银行为标的的个股期权，其合约行权间距应为（C）。A．0.05B．0.1C．0.2D．0.5解析：行权价格行权价格区间1元或以下0.051-2元（含）0.12-5元（含）0.25-10元（含）0.510-20元（含）120-50元（含）250-100元（含）5

5、100元以上（含）10股价3.91元，处于2-5元范围，对应行权价格区间为0.2元8、中国平安（601318）2013年8月21日的收盘价为34.14，若发行以中国平安为标的的个股期权，其合约行权间距应为（C）。A．0.5B．1C．2D．5解析：行权价格行权价格区间1元或以下0.051-2元（含）0.12-5元（含）0.25-10元（含）0.510-20元（含）120-50元（含）250-100元（含）5100元以上（含）10股价34.14元，处于20-50元范围，对应行权价格区间为2元9、在加挂新

6、的期权合约时，其平值期权的价格采用哪种方法确定。（D）A．四舍五入B．舍去法C．进位法D.分级靠档解析：平值期权行权价格的确定方法：根据靠档原则（按四舍五入，正中间往价格高靠），取挂牌前一交易日标的证券的收盘价最接近的那一档按行权价格间距确定的行权价格。但因合约调整而改变行权价时，调整后的行权价不靠档。10、上海证券交易所个股期权的合约类型名称包括（BD）（多选）A.看涨期权B.认购期权C.看跌期权D.认沽期权11、上海证券交易所个股期权标的证券可能为（AC）（多选）A.上证A股B.深证A股C.上证

7、ETFD.深证ETF12、认沽期权的买方有权利在规定期限向卖方以协议价格（）指定数量的证券，而认购期权卖方在被行权时，有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。（D）A.买入，卖出B.买入，买入C.卖出，买入D.卖出，卖出解析：认购买方:有权利买认沽买方:有权利卖认购卖方:有义务卖认沽卖方:有义务买13、上交所期权全真模拟方案中，一共有_____个到期月份（D）A.1B.2C.3D.4解析：含当月、下月、下季、隔季四个月份。14、期权合约最后交易日为（D）A.到期月份第三个星期五B.到期月份第四个星期

8、五C.到期月份三个星期三D.到期月份第四个星期三15、合约行权日为（A）A.最后交易日B.最后半天交易日C.最后交易日后一日D.最后交易日后两日解析：合约行权日同最后交易日(E日)，合约到期日同最后交易日。判断题1、合约单位指单张合约对应的标的证券（股票或ETF）的数量。（√）2、标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股等情况时，需对期权合约的执行价和合约单位进行调整。（√）3、由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约，采用调整前的合约单位。（√）4、合约单位发