财通多策略升级混合型证券投资基金（lof）2018年半年度报

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1、财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要2018年06月30日基金管理人：财通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年08月29日第37页，共57页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工

2、商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。财通多策略升级混合型证券投资基金自2017年9月9日起转为上市开放式基金（LOF）。基金名称变更为"财

3、通多策略升级混合型证券投资基金（LOF）"，基金简称变更为"财通多策略升级混合（LOF）"。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；基金总资产不得超过基金净资产的140%；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。第37页，共57页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要§2 基金简介2.1基金基本情况

4、基金简称财通多策略升级混合(LOF)场内简称财通升级基金主代码501015交易代码501015基金运作方式契约型、上市开放式（LOF）基金合同生效日2017年09月09日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,904,152,486.87份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2016年6月6日注：本基金自2017年9月9日转型为上市开放式基金（LOF）。2.2基金产品说明投资目标本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基

5、准的投资回报。投资策略本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。第37页，共57页财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要本基金在价值投资理念的基础上，建立成长策略、主题策略、定

6、向增发策略以及动量策略等多策略体系，并根据市场环境的变化进行针对性运用；固定收益投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机；根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。业绩比较基准沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金

7、、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。注：本基金自2017年9月9日转型为上市开放式基金（LOF）。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名武祎郭明联系电话021-20537888010-66105798电子邮箱service@ctfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-820-988895588传真021-20537999010-661057992.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ct

8、fund.com基金半年度报告备置地点基金管理人和基