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1、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日第1页共15页上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务
2、指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根安鑫回报混合基金主代码001947基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月5日报告期末基金份额总额333,952,843.59份投资目标以追求稳健收益作为基金的投资目标，
3、通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。投资策略1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各类资产风险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置比例。同时采用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场的判断，灵活控制股票仓位，控制下行风险。15上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告2、债券投资策略本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵
4、活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。3、股票投资策略本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。本基金将采取一定的新股投资策略，深入分析基本面，结合市场估值水平和股市投资环境，选择合适标的参与新股投资。4、股指期货投资策略本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的
5、定价模型寻求其合理的估值水平。5、股票期权投资策略本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合理的期权合约。6、资产支持证券投资策略本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，确定资产合理配置比例。业绩比较基准一年期银行定期存款利率（税后）+1%15上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2017年第3季度报告风险收益特征本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产
6、品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称安鑫回报A安鑫回报C下属分级基金的交易代码001947002845报告期末下属分级基金的份额总额204,449,909.93份129,502,933.66份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)安鑫回报A安鑫回报C1.本期已实现收益3,730,784.511,726,448.242.本期利润5,768,026.5
7、22,972,065.543.加权平均基金份额本期利润0.02190.02094.期末基金资产净值211,031,576.60133,139,162.795.期末基金份额净值1.0321.028注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。15上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金2017年第3季度
8、报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、安鑫回报A：阶段净值增长率
