利率市场化与商业银行风险管理

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1、利率市场化与商业银行风险管理中国行长姜建清在年初接受《财经》记者采访时说：现在最大的风险是资产质量，不过今后的“脱媒”和利率化给我们经营带来的困难和影响会更大些。资本市场的发展挤压银行传统存贷款业务的市场空间，影响着客户结构、贷款质量和收益水平，而利率市场化趋势更导致银行净息差收窄，创利能力下降，经营风险增加。姜行长的一席话，深刻揭示了利率市场化对商业银行经营现实和潜在的影响。　　　　利率市场化的进程　　我国利率市场化的进程大体从1996年开始。1996年中国人民银行建立起全国统一的同业拆借市场，拆借利率由拆借双方根据市场供求状况自主决定；同年，开始尝试市场发行，一年期以上国债发行利

2、率实行市场招标。1998年政策性银行金融债券的发行也实行了利率招标；1998年10月和1999年9月，中央银行两次扩大商业银行对中小企业贷款利率的浮动幅度；1999年10月，中国人民银行放开了协议存款利率。利率市场化与商业银行风险管理中国行长姜建清在年初接受《财经》记者采访时说：现在最大的风险是资产质量，不过今后的“脱媒”和利率化给我们经营带来的困难和影响会更大些。资本市场的发展挤压银行传统存贷款业务的市场空间，影响着客户结构、贷款质量和收益水平，而利率市场化趋势更导致银行净息差收窄，创利能力下降，经营风险增加。姜行长的一席话，深刻揭示了利率市场化对商业银行经营现实和潜在的影响。　　

3、　　利率市场化的进程　　我国利率市场化的进程大体从1996年开始。1996年中国人民银行建立起全国统一的同业拆借市场，拆借利率由拆借双方根据市场供求状况自主决定；同年，开始尝试市场发行，一年期以上国债发行利率实行市场招标。1998年政策性银行金融债券的发行也实行了利率招标；1998年10月和1999年9月，中央银行两次扩大商业银行对中小企业贷款利率的浮动幅度；1999年10月，中国人民银行放开了协议存款利率。利率市场化与商业银行风险管理中国行长姜建清在年初接受《财经》记者采访时说：现在最大的风险是资产质量，不过今后的“脱媒”和利率化给我们经营带来的困难和影响会更大些。资本市场的发展挤

4、压银行传统存贷款业务的市场空间，影响着客户结构、贷款质量和收益水平，而利率市场化趋势更导致银行净息差收窄，创利能力下降，经营风险增加。姜行长的一席话，深刻揭示了利率市场化对商业银行经营现实和潜在的影响。　　　　利率市场化的进程　　我国利率市场化的进程大体从1996年开始。1996年中国人民银行建立起全国统一的同业拆借市场，拆借利率由拆借双方根据市场供求状况自主决定；同年，开始尝试市场发行，一年期以上国债发行利率实行市场招标。1998年政策性银行金融债券的发行也实行了利率招标；1998年10月和1999年9月，中央银行两次扩大商业银行对中小企业贷款利率的浮动幅度；1999年10月，中国

5、人民银行放开了协议存款利率。利率市场化与商业银行风险管理中国行长姜建清在年初接受《财经》记者采访时说：现在最大的风险是资产质量，不过今后的“脱媒”和利率化给我们经营带来的困难和影响会更大些。资本市场的发展挤压银行传统存贷款业务的市场空间，影响着客户结构、贷款质量和收益水平，而利率市场化趋势更导致银行净息差收窄，创利能力下降，经营风险增加。姜行长的一席话，深刻揭示了利率市场化对商业银行经营现实和潜在的影响。　　　　利率市场化的进程　　我国利率市场化的进程大体从1996年开始。1996年中国人民银行建立起全国统一的同业拆借市场，拆借利率由拆借双方根据市场供求状况自主决定；同年，开始尝试市

6、场发行，一年期以上国债发行利率实行市场招标。1998年政策性银行金融债券的发行也实行了利率招标；1998年10月和1999年9月，中央银行两次扩大商业银行对中小企业贷款利率的浮动幅度；1999年10月，中国人民银行放开了协议存款利率。2000年9月，外币存贷款利率体制开始改革，中国人民银行下放了外币贷款和300万（含）美元以上外币存款利率的自主定价权，300万美元以下存款利率由中国银行业协会制定。2002年3月，中国人民银行在统一境内中、外资外币存、贷款利率管理政策的基础上，进一步下放了非中国居民的小额外币存款利率的自主决定权。目前，中国人民银行已经开始在信用联社进行浮动利率试点。　

7、　由此可见，在加入WTO的前后，我国明显加快了利率市场化的步伐。今后的改革内容——人民币存贷款利率放开将是利率市场化最关键、也是风险最大的部分。　　　　利率市场化对商业银行的影响　　　　（一）流动性问题。　　长期以来，我国商业银行处于严格的利率管制下，虽然资产质量较差，但存款相对稳定，支付能力二般不会出现问题。而利率市场化后，利率波动性上升，必然导致银行间竞争加剧，资金流动更加频繁，存款稳定性大幅度下降，在我国尚未建立起完备的存款制度的情况下，对商业银行的