商业银行文献综述

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1、学号：12604015文献综述（2008级本科）题目：关于我国商业银行风险的评估和管理学院：经济管理学院专业：金融学姓名：花磊成绩：指导教师：呼应完成日期：2010年12月14日关于我国商业银行风险的评估及管理摘要：随着现代商业银行业务种类的多样化、复杂化,其所面临的风险也不再是单一风险,而是一种集信用、市场、操作等多种风险于一身的整体风险。这些风险相互交织,彼此具有很强的相关性。在传统风险管理模式下,商业银行的风险管理部门对于各种风险管理的方式往往是分离的,这种管理方式必然会造成风险之间相互作用的忽视,而简单地将风险相加会导致整体风险的高

2、估,造成人力、物力上的浪费,不能达到资源的有效配置。因此,从自身风险管理需要的角度来看,商业银行的风险管理应该充分考虑各种风险的相关性,从整体上对风险进行管理,整体风险管理将是未来商业银行风险管理的发展趋势。专家学者从现代商业银行整体风险的理论与现实背景出发,提出了构建我国商业银行整体风险管理体系的设想。从商业银行整体风险管理的具体流程入手,提出了基于整体风险识别、度量、预警及防范的整体风险管理框架。在整体风险识别上,提出了风险图识别法,以及如何利用风险图对整体风险进行初步评估；对于商业银行整体风险的度量,提出运用连接函数（Copula函数

3、）的方法,将商业银行面临的市场风险、信用风险及操作风险进行整合,并就我国某商业银行进行了实证分析。在构建我国商业银行整体风险管理的体系问题上,提出应继续巩固与深化商业银行股份制改造的成果,推进其治理结构的完善,建立有效的整体风险管理激励机制、内控机制以及整体风险信息处理和定期报告机制,并且要完善整体风险管理的监督机制,进而形成一个有力的商业银行整体风险管理的制度保障。关键词：商业银行；整体风险；风险度量；风险防范；风险管理1我国商业银行的发展历程成思危（2008）指出我国明朝末年出现了类似银行的钱庄和票号。20世纪30年代，统治旧中国的国民

4、党政权建立了以中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行、中央信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库（简称“四行二局一库”）为主体，包括省、市、县银行及官商合办银行在内的金融体系。1948年12月1日在石家庄成立了中国人民银行，并开始发行人民币。1949年2月，中国人民银行迁入北平。1969年9月甚至将中国人民银行并入财政部。体系重建阶段（1977—1986年）。1983年9月17日，国务院发文明确规定中国人民银行专门行使中央银行的职能，同时决定成立中国工商银行，接办中国人民银行原有的信贷和储蓄等商业银行业务。至此我国基本形成了以中央银行为领

5、导、以四大国家专业银行为骨干所组成的银行体系。扩大发展阶段（1987—1996年）；深化改革阶段（1997—2002年）；改革攻坚阶段（2003年至今）。[7]2商业银行的风险构成与特征2.1商业银行的风险构成黄华兵（2007）指出根据国际巴塞尔委员会在1997年9月颁布的《有效银行监管的核心原则》中的商业银行风险分类，我国商业银行存在信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险。刘昕（2010）认为我国商业银行存在流动性风险。2.1.1信用风险黄华兵（2007）认为长期以来，商业银行承担的信用风险

6、主要被视为信贷风险，但实际上信用风险与信贷风险是两个既有联系又有区别的概念；信贷风险是指由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金及利息损失的可能性。两者的内涵是一致的，即均是由于债务人信用状况发生变动给银行经营带来的风险，不同点在于其所包含的金融资产的范围不同。信用风险不仅包括信贷风险，还包括其他信用资产的风险，比如贷款承诺、证券投资、金融衍生工具等。[1]2.1.2流动性风险刘昕（2010）指出Cade(1997)将流动性风险定义为在商业银行需偿付款项到期时不能够以充裕的资金进行结算的可能性。J.P.Morgancha

7、se(2000)对流动性风险定义分两个层次，第一个层次与Cade的观点相同，属于储存流动性概念，指商业银行的偿付能力不够而产生的风险，第二个层次是商业银行的融资能力问题，即无法迅速以低成本或无成本将资产变现的能力。[2]2.1.3操作风险邓诩（2008）认为理论上，银行只要有业务操作，就会有操作风险存在。从银行诞生那一刻起，操作风险就如影随形。但这并不能说银行对操作风险就了如指掌，在很大程度上，银行对操作风险还非常陌生。[5]2.2商业银行的风险特征2.2.1流动性风险的特征刘昕指出（2010）流动性风险具有客观性、可控性、扩散性、隐蔽性、

8、加速性。[2]2.2.2操作风险的特征钱云（2008）认为商业银行的操作风险有以下特征:(l)内生性。操作风险中的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行可控范围内的内生