农银汇理中证500指数证券投资基金

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1、农银汇理中证500指数证券投资基金2018年第1季度报告农银汇理中证500指数证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月20日第12页共12页农银汇理中证500指数证券投资基金2018年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称农银中证500指数交易代码660011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年11月29日报告期末基金份额总额59,864,574.49份投资目标本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束

3、和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率。风险收益特征本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司第12页共12页农银汇理中证500指数证券投资基金2018年第1

4、季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）1.本期已实现收益-329,777.802.本期利润-1,940,183.593.加权平均基金份额本期利润-0.03484.期末基金资产净值92,022,563.745.期末基金份额净值1.5372注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实

5、际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.56%1.41%-2.03%1.43%-0.53%-0.02%第12页共12页农银汇理中证500指数证券投资基金2018年第1季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％

6、－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2011年11月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期宋永安本基金基金经理2014年2月10日-10第12页共12页农银汇理中证500指数证券投资基金2018年第1季度报告硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。

7、现任农银汇理基金管理公司基金经理。1.1管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。1.2公平交易专项说明1.2.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。1.2.2异常交易行为的专项说明报

8、告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易