计量经济学实验四

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1、实验报告课程名称：计量经济学实验项目：实验四多重共线性模型的检验和处理实验类型：综合性□设计性□验证性专业班别：*****姓名：ever学号：*******实验课室：厚德楼A203指导教师：石立实验日期：2014.05.19广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否R小组成员：无实验目的：掌握多重共线性模型的检验和处理方法：实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】多重共线性的检验：直观判断法（R2值、t值检验）、简单相关系数检验法、方差扩

2、大因子法（辅助回归检验）多重共线性的处理：先验信息法、变量变换法、逐步回归法【实验步骤】（一）多重共线性的检验1.直观判断法（R2值、t值检验）根据广东数据（见附件1），先分别建立以下模型：【模型1】财政收入CS对第一产业产值GDP1、第二产业产值GDP2和第三产业产值GDP3的多元线性回归模型；（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）【模型2】固定资产投资TZG对固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ的多元线性回归模型。观察模型结果，初步判断模型自变量之间是否存在多重共线性问题。【模型1】判定系数很高，方程很显著，但三个参数t检验值两个不显著，

3、有一个较显著，其中一个参数估计值还是负的，不符合经济理论，显然，出现了严重的多重共线性。【模型2】估计方程的判定系数很高，方程显著性F检验也显著，但只有两个参数显著性t检验比较显著，这与很高的判定系数不相称，出现了严重的多重共线性。2.简单相关系数检验法分别计算【模型1】和【模型2】的自变量的简单相关系数。【模型1】GDP1GDP2GDP3GDP110.92508248262127820.9129361704221402GDP20.925082482621278210.9948554362967155GDP30.91293617042214020.99

4、485543629671551【模型2】ZJYYCZZJ10.97454052541340450.9966602320766058YY0.974540525413404510.977920095014851CZ0.99666023207660580.9779200950148511（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）根据计算的简单相关系数，判断模型是否存在多重共线性。【模型1】可以看出三个解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间高度相关，必然存在严重的多重共线性。【模型2】可以看出三个解释变量ZJ、YY和CZ之间也高度相关，特别是ZJ和ZC之间高度

5、相关，必然存在严重的多重共线性。3.方差扩大因子法（辅助回归检验）分别建立【模型1】和【模型2】的辅助回归。计算各模型各个自变量的方差扩大因子（只需将计算的结果以表格形式列出即可）。【模型1】rj2VIFgdp10.8610957.199163gdp20.991441116.8316gdp30.990116101.1707【模型2】rj2VIFzj0.993332149.9681yy0.9563322.89883cz0.994207172.6268根据以上结果，确定模型是否存在严重的多重共线性。【模型1】三个回归方程均高度显著，第一第二个存在严重的多重

6、共线性。【模型2】三个回归方程均高度显著，第一第二个存在严重的多重共线性。解释变量之间的相关系数检验也证实这一点。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）（二）多重共线性的处理1.先验信息法、变量变换法①已知【模型1】有一先验信息：GDP3对CS的贡献是GDP1贡献的3倍。根据该先验信息，我们可以将变量CS和GDP2作变量取对数变换，作出回归模型，判断是否消除了多重共线性。根据该先验信息，请提出一个对模型变量变换的方法，消除模型多重共线性。得到回归方程为LOG(CS)=0.693221*LOG(GDP2)+2.372361e-05*(GDP1+3*GD

7、P3)+0.432021基本消除了多重共线性。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）②已知【模型2】有一先验信息：在企业折旧资金和营业盈余资金主要是会计账面对区别，资金常常是混在一起用的，不区分折旧资金和营业盈余资金的使用，因此我们可以将ZJ和YY加起来作为一个大的变量使用。使用该先验信息，作回归模型，根据模型结果，判断是否消除了多重共线性。得到回归方程为TZG=0.4612078652119446*(ZJ+YY)+1.069667326813857*CZ+30.6306268397基本消除了多重共线性。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.逐

8、步回归方法现研究中国的能源消费需求问题：理论上认为影响能源消费需求总量的因素主要有经济发展水平