外资银行进入我国银行业影响的实证分析.doc

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1、外资银行进入我国银行业影响的实证分析摘要：文章选取1996-2016年相关的数据，运用计量经济学方法实证了外资银行进入我国银行业的盈利能力，收入状况和成本状况产生了一定的影响，同时也进一步佐证了我国银行业市场化程度低，对经济运行反应不灵敏和政府对经济的强干预的观点，因此，政府应继续放松对银行业的管制和干预。尽快将银行建立成为真正的市场化主体。关键词：外资银行；国内银行；影响中图分类号：F830文献标识码：A文章编号:1008-4428(2017)02-88-02一、样木选取与变量定义以一家行业前景良好的屮型企业客户A公司为例，该客户句银

2、行借贷50万元短期流动资金贷款，且无不良还款记录。随机抽取以下数字构成A公司20天的存款月计表：根据A公司存款情况的描述型分析表，绘制A公司存款回归分析图。(图1所示)客户的日平均余额反映了该公司这20天的存款整体情况，标准偏差反映了存款的波动性。因此，将以上两个参数及它们的比值作为绘制存款回归分析图的参数。因为标准偏差/日均存款=90.29047/369.5=0.2443〈0.25,流动比率=369.5/50X100%=739%,综合调整系数1、2分别为0.5、1。所以客户的现有价值=369.5X1X0.5X1=184.75万元第20

3、天的预测值方程为：Y=409.07-4.0923X20=327.224万元所以客户的潜在价值=327.224/370=0.8844万元客户的价值=现有价值+潜在价值=184.75+0.8844=185.6344万元通过计算，我们得到的客户的价值为185.6344万元，但这仅是客户的时点价值，而不是客户的最终价值，因为客户的价值会随着各种影响因素的变化而更新。在客户的价值构成中，客户的现有价值为184.75万元，对于一家存款规模达到6-8亿，企业客户达到800-1000,客户平均存款余额为30-80万元的中等规模综合网点来说，该企业属于发

4、展前景较好的优质客户，但结合图一与潜在价值的分析，我们可以看出在未来虽然该企业的存款稳定性增强了，但存款的量也在同步萎缩，造成了客户潜在价值的降低，因此，银行工作应侧重于深入细致地分析、了解企业资金的运行情况，协助企业拓展新的项目。二、分析模型的数据（一）客户外部数据准备由子客户的存款H平均余额反映了客户存款的整体情况，存款的标准偏差反映了存款对于平均值的离散程度，即存款的波动性，因此，在建立分析型CRM模型的外部数据准备中，我们要引入《客户存款月计表》《客户存款情况描述型分析表》。（详见表1、表2）（二）银行内部调整数据准备因为客户的

5、存款H平均余额反映了客户该月的存款整体情况，存款的标准偏差反映了存款的波动性，所以银行可以用两者的比值作为客户存款稳定性的依据。由于企业客户的存款规模不同，行业前景不同，且在银行的存款一般按活期存款利率计息，而私人客户的存款各种期限均占一定比例，为了更为准确地确定企业客户和私人客户的价值，我们要引入《客户价值基本评估表》《企业客户综合价值评估表》《私人客户价值综合评估表》。（详见表3，表4，表5）说明：按《财务管理学》理论，“流动比率-流动资产/流动负债X100%,—般为200%比较恰当，用于衡量企业在某一时点偿付即将到期债务的能力。”

6、因企业在银行的款项是往来款属流动资产，银行借贷给企业的1年期（含1年以下）流动资金贷款属流动负债，因此，用两者的比值可测算出该企业的短期??债能力。银行的利润来源于存贷款利差，因此，有适量贷款且短期偿债能力高的企业其客户价值就高。三、结果分析从非利息收入比重看，外资银行显著高于中资银行，表明其业务多元化程度和拓展能力大大高于屮资银行。2015年，屮资银行本外币非利息收入比重为3.1%,其中，国冇商业银行为2.9%,股份制商业银行为3.7%，比重最高的也只有8%。同时，屮资银行屮间业务类型少，并且大多集屮在技术含量较低的结算、汇兑及代理收

7、付等方面，对盈利的贡献度较低。而外资银行这一比重高达40.7%，中间业务类型广泛，高附加值的中间业务占据相当的地位。创新能力方面。模型通过银行电子化程度、产品创新数量及时间三项指标衡量银行的创新能力。总体上看，屮资银行电子化程度低于外资银行，尤其在信息的集中整合方面特别明显。从盈利性看，模型以营业费用率衡量盈利性，结果表明中资银行盈利水平明显高于外资银行。中资银行平均营业费用率为14.2%,其中，国有商业银行为11.38%,股份制商业银行为20.83%，而外资银行平均为45.9%。形成这一明敁差距的主要原因有：一是中资银行的费用管理制度

8、较严，促使银行尽量节省费用，而外资银行的人员工资和营业场所成本相对较高；二是外资银行冃前只能经营外汇业务，没有形成规模效应；三是北京地区与全国比较，企业存款比重较高，资金成本相对较低，同时，中资银行尤其是国