第2章-协整与误差修正模型

《第2章-协整与误差修正模型》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第2章协整与误差修正模型(file:5copper-daily)T=50、100、500条件下随机游走过程对应的自相关函数图k图t(98)分布和虚假回归条件下的t分布（spurious-t-distribution）2.2时间序列的协整关系2.2时间序列的协整关系2.2时间序列的协整关系2.2时间序列的协整关系2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型1.平稳变量情形2.3单方程误差修正模型2.非平稳变量情形2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方

2、程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型file:5copper-daily2.3单方程误差修正模型5copper-daily2.3单方程误差修正模型5copper-daily2.3单方程误差修正模型5copper-daily2.3单方程误差修正模型5copper-daily2.3单方程误差修正模型5copp

3、er-daily单方程协整检验的EViews7操作2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型打开对话窗如图。2.3单方程误差修正模型5copper-daily对话窗分为4部分见下页2.3单方程误差修正模型（eq10）5copper-daily2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型2.3单方程误差修正模型点击确定键，（经检验，协整回归式中不必加常数项，回归方程中也不必加常数项）得协整方程如下。2.3单方程误差修正模型（eq10）协整方程：2.3单方程误差修正模型（eq10）点击View选Cointegra

4、tionTests键，弹出对话窗，选Engle-Granger检验方法。2.3单方程误差修正模型点击OK键。得结果如下。2.3单方程误差修正模型（5copper-daily-eq10）结论是xcu与qcu之间存在协整关系。2.3单方程误差修正模型（5copper-daily-eq10）第2章结束