2012-股指期货基础知识测试试题及答案

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1、1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。()答案：对。解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。2.IF1005合约表示的是2010年5月到期的沪深300股指期货合约。()答案：对。解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。()答案：错。解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。4.投资者持

2、有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。()答案：对。解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。5.股指期货价木各与所对应的标的指数走势无关。()答案：错。解释：股指期货的价木各与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价木各是对标的指数未来某一时间的价木各1.沪深300股指期货采用T+0交易方式。()答案：对。解释：期货交易实行的是T+0交易，这与股票市场目前实行的T+1交易不同。2.IF1005合约表示的是2

3、010年5月到期的沪深300股指期货合约。()答案：对。解释：IF是沪深300股指期货合约的交易代码。1005前两位数字10表示合约年份，后两位数字05表示合约到期月份。同样IF1102合约表示的则是2011年2月到期的沪深300股指期货合约。3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。()答案：错。解释：沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。4.投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。()答案：对。解释：投资者可以在合约到期前平仓，也可以一直持有合约到到期日，参与现金交割

4、。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。5.股指期货价木各与所对应的标的指数走势无关。()答案：错。解释：股指期货的价木各与所对应的标的指数走势是高度相关的。股指期货价木各是对标的指数未来某一时间的价木各发现。6.沪深300指数成份股由沪深两市300只股票组成。()答案：对。解释：根据规模、流动性等指标，沪深300指数从沪深两市选取300只A股股票作为成份股。7.市价指令不能成交的部分继续有效。()答案：错。解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，市价指令的未成交部分自动撤销。市价指令是指不限定价木各的、按照当时

5、市场上可执行的最优报价成交的指令。8.股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站来查询每日的结算账单。()答案：对。解释：通过中国期货保证金监控中心网站的投资者查询服务系统，投资者可以查询交易结算报告等信息。9.股指期货交易导致的亏损有可能不限于初始投入的保证金。()答案：对。解释：由于采取保证金交易制度，股指期货交易的损失有可能超过投资者的全部初始保证金。10.期货公司可以接受投资者的全权委托。()答案：错。解释：期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托，客户也不得要求期货公司或其工作人员以全权委托的方式进行期货交易二、单项选择题(本大题共20道小题，每题仅有一

6、个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中)1.沪深300股指期货限价指令每次最大下单数量为()手A.50B.100C.200答案：B.解释：《中国金融期货交易所交易细则》规定，限价指令每次最大下单数量为100手。2.在沪深300股指期货合约到期交割时，根据()计算双方的盈亏金额。A、当日收盘价B、交割结算价C、当日结算价答案：B解释：《中国金融期货交易所结算细则》规定，股指期货合约采用现金交割方式。股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。3.2010年6月3日(周四)，中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合

7、约应该有()。A、IF1006IF1007IF1008IF1009B、IF1006IF1007IF1009IF1012C、IF1006IF1009IF1012IF1103答案：B。解释：沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。本题中IF1006是当月合约，IF1007是下月合约，IF1009、IF1012是随后的两个季月合约。4.股指期货交易的杠杆性决定了：收益可能成倍放大，损失也可能()。A、不变B、成倍缩小C、成倍放大答案：C.解释：股指期货采用保证金交易，决定了收益与