泰康人寿保险公司风险管理实践（保险高端讲座课件ppt）

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1、泰康风险管理实践主要内容泰康风险管理治理体系泰康全面风险管理框架经济资本在泰康的应用实际工作中的作用与挑战2泰康风险管理的发展成立风险管理部赴欧洲学习风险管理建立了市场一致性内含价值模型完成了经济资本模型的搭建筹建建立风险管理体系风险管理委员会成立建立风险委员会例会制度，每季度召开例会建立了风险管理基本制度和流程2006.32008.72005.12005.62005.9-102005.122006.12006.22009.8建立公司全面风险管理框架2009.9建立全面风险月报制度2010.12建立风险偏好体系3全面风险管理的三道防线“第一道防线”风险管理流程的”拥有者“识别、评价、应对、

2、监控和报告风险损失数据收集董事会建立”高层基调“制定风险偏好和战略批准风险管理框架、方法论、整体政策以及角色和职责将风险信息用于决策制定过程。对识别出的风险进行有效应对。稽核“第三道防线”针对公司标准和业务条线合规的效果进行独立的测试和验证验证整体风险框架对风险管理流程进行审阅，确保其按设计进行了实施，并识别亟需改进之处“第二道防线”在整个组织的范围内设计和配置整体风险管理框架监督业务部门遵从框架和战略的要求在业务部门间进行风险协调进行综合量化制定政策和流程，并监控其实施进行整体风险报告风险管理事业部职能部门分公司子公司4风险管理委员会5风险管理部职责建设及维护全面风险治理体系协调和督导各

3、风险负责单位开展风险管理工作，推广全面风险治理体系风险量化：建立并维护风险量化技术与模型；提供风险量化技术支持并分享风险量化信息风险监控和报告工作：审阅风险管理报告，监督风险管理政策执行，编制公司定期风险分析报告，提交风险管理委员会审阅收集和分析外部风险信息组织建立风险管理信息系统开展推动风险管理文化建设6主要内容泰康风险管理治理体系泰康全面风险管理框架经济资本在泰康的应用实际工作中的作用与挑战7风险管理流程风险管理流程是以各风险负责单位为主，包括识别、评估、应对以及监控等4个阶段组成，并通过再评估完成循环。平衡成本与收益，制定风险应对策略实施风险改善方案识别评估发现风险及分析原因鉴定风险

4、的性质类别维持管理通过KRI指标等方式监控风险趋势分析报告风险处理实施结果监控/报告评估风险的可能性和影响程度进行评估风险管理部组织评估工作发现额外的风险新风险识别再识别(再评估)应对8风险管理政策框架全面风险管理框架投资风险政策保险风险政策操作风险政策业务风险政策战略风险政策声誉风险政策流动性风险政策具体风险管理工具、方法等业务层面的风险、内部控制管理制度和流程各业务部门职能部门子公司分公司董事会批准风险管理委员会建立和维护风险管理委员会批准风险管理部建立和维护公司领导/其他委员会批准其他部门/分/子公司建立和维护9风险偏好体系10关键风险指标体系第四步：采集数据建立管理

5、信息及数据流程确定数据的集中和分散程度评估数据质量确定手工所需采集的数据第一步：分析风险评估数据识别关键风险确定哪些风险需要风险指标第三步：识别关键风险指标根据触发原因识别指标确认指标定义及监控的职责分工设立指标限值及触发水平第二步：识别根因事件开展根因分析确定风险发生的触发原因第五步：建立KRI报告开发关键风险指标报告确定上报路线及信息流微调指标及识别前瞻性指标关键风险指标分析风险评估数据识别根因事件识别关键风险指标采集数据建立KRI报告关键风险指标体系将主要包括：关键风险指标制度：关键风险指标体系的目的需监控的关键风险指标岗位和职责关键风险指标监控和报告—流程图关键风险体系应该包

6、括以下模板：数据采集流程KRI模板KRI监控报告11风险信息与沟通12主要内容泰康风险管理治理体系泰康全面风险管理框架经济资本在泰康的应用实际工作中的作用与挑战13市场风险由于市场因素例如价格、市场不稳定，相关因素等的变动给公司造成损失的风险信用风险由于其他企业信用状况的变动给公司造成损失的风险保险风险由于非预期的理赔以及准备金的不利变动的风险商业风险由于经营费用与收入不匹配导致的风险操作风险由于不恰当或者错误的运营方式而产生不利影响的风险可量化风险经济资本对所有可量化的风险进行统一而全面的风险度量XX%置信区间的在险价值公司每个月有经济资本报告14风险限额使用经济资本模型制定风险容

7、忍度将总体风险容忍度分配到业务线和业务单位形成风险限额风险偏好体系风险承受能力风险偏好风险容忍度风险限额公司能够承受的风险公司愿意承担的风险水平。公司在某个风险类别承受的最大的风险水平。不同业务单位和类别风险的关键指标的具体阈值。15资本管理保险风险业务风险操作风险所需资本所有资本分散效应调整项资本调整应对风险所需的经济资本可用于应对风险的经济资本信用风险市场风险经济资本可用资本所有者权益16绩效评估风险调整资本回报率R