放宽基本假定计量经济模型

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1、放宽基本假定的计量经济模型(异方差、自相关和多重共公线性模型)一、单选题1.容易产生异方差的数据是（C）A、时间序列数据B、虚变量数据C、横截面数据D、年度数据2.下列哪种方法不能用来检验异方差（D）A、Ｇ—Ｑ检验B、H.White检验C、Glejser检验D、检验3.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（B）A、无偏、有效估计B、无偏、非有效估计量C、有偏、有效估计量D、有偏、非有效估计量4.设回归模型为，其中则的有效估计量为（D）A、B、C、D、5.当模型中出现异方差现象时，估计参数的适当方法是（A）A、加权最小二乘估计法B、工具变量法

2、C、广义差分法D、使用非样本先验信息7.设回归模型为，其中则用加权最小二乘估计法估计模型时，应将模型变换为（C）A、B、C、D、8.下列哪种形式的序列相关可用统计量来检验，（为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（A）A、B、C、D、9.给定显著水平，若统计量的下和尚临界值分别为和来检验，则当时，可以认为随机误差项（D）A、存在一阶正自相关B、存在一阶负自相关C、不存在序列相关D、存在序列相关与否不能断定10.采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题是用于下列哪种情况（B）A、B、C、D、11.根据一个的样本估计后计算得，已知在5%的显著水平下，，，则认为原模型

3、（C）A、不存在一序列自相关B、不能断定是否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负一阶自相关12.对于模型，以表示与之间的线性相关系数，则下面明显错误的是（B）A、B、C、D、14.应用检验须满足的条件不包括（D）A、模型包含截距项B、模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项C、样本容量足够大D、解释变量为随机变量16.在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其中为非零常数，则表明模型中存在（B）A、异方差B、多重共线性C、序列相关D、设定误差二、多选题1.异方差的检验方法有（ABCE）A、图示检验法B、Glejser检验C、H.White检验D、检验E、Ｇ

4、—Ｑ检验3.下列可能导致模型产生序列相关的因素有（ABCD）A、模型形式被误设B、经济序列本身的惯性C、模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量D、数据的编造E、数据的规律差异4.序列相关的检验方法有（CDE）A、Glejser检验B、H.White检验C、图示检验法D、回归检验E、检验5.当模型存在序列相关时，对参数估计量的影响包括（ABC）A、参数估计量非有效B、变量的显著性检验失去意义C、模型的预测失败D、参数估计量的方差被低估E、参数估计量的方差被高估6.多重共线性产生的主要原因有（ABCD）A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B、经济变量之间往往存在密切的关联度

5、C、在模型中采用滞后变量也容易引起多重共线性D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E、以上都不正确7.检验多重共线性严重的方法有（BDE）A、等级相关系数法B、方差膨胀因子法C、工具变量分法D、判定系数检验法E、逐步回归法6.多重共线性解决的主要方法有（ABCDE）A、保留重要的解释变量，去掉次要的或可代替的解释变量B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量7.当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD）A、各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴定B、部分解释变量与随机

6、干扰项之间将高度相关C、估计量的精度将大幅下降D、估计量对于样本容量的变动将十分敏感E、模型的随机误差项也将序列相关8.下列计量经济分析，中很可能存在异方差问题的有（ABD）A、用横截面数据建立家庭消费收入水平的回归模型B、用横截面数据建立产出队劳动和资本的回归模型C、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型D、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型9.关于检验下列说法正确的有（ABCD）A、检验知识用于一阶线性自回归形式的序列相关检验，且样本容量要充分大；B、统计量的取值区间是[0，4]；C、当时，对应的相关系数为零，表明不存在序列相关；D、当统计量的直落在区间

7、或上时，无法确定随机误差项是否存在自相关性；E、当接近4时，相关系数接近于1，表明存在完全正的一阶自相关。三、判断题1.当模型中出现异方差、自相关和多重共线性时，最小二乘估计将是有偏的，并不在具有有效性。（F）2.存在异方差时，普通最小二乘估计通常会高估参数的方差。（F）3.Goldfled-Quandt检验是用来检验异方差的，可用于检验各种类型的异方差。（F）4.当模型存在自相关时，可用法进行检验，不需任何前提条件。（F）5.值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（T）6.用滞后