华富中小板指数增强型证券投资基金2014

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1、华富中小板指数增强型证券投资基金 2014年第 2 季度报告2014 年 6 月 30 日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2014 年 7 月 19 日基金简称华富中小板指数增强基金主代码410010交易代码410010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011 年 12 月 9 日报告期末基金份额总额61,870,338.21 份投资目标本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数为主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超

2、过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。在分享中小板市场平均收益的基础之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。投资策略作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化投资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。

3、业绩比较基准中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%风险收益特征本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基金、华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告§1  重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现

4、、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期间为 2014 年 4 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。§2  基金产品概况第  2  页  共 10  页主要财务指标报告期（  2014 年 4 月 1 日  －  2014 年 6 月 30 日  ）1.本期已实

5、现收益-1,028,918.662.本期利润1,336,380.673.加权平均基金份额本期利润0.02164.期末基金资产净值63,204,530.695.期末基金份额净值1.022阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.20%1.02%4.02%0.98%-1.82%0.04%债券型基金和货币市场基金。基金管理人华富基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告§3  主要财务指

6、标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较第  3  页  共 10  页姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期朱蓓华富 中小 板指数增 强型

7、 基金2012 年 12月 19 日-七年上海交通大学安泰管理学院会计学硕士、研究生学历，曾担任华富中小板指数增强型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%

8、；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011 年 12 月 9 日到2012 年 6 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。§4  管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介第  4  页  共 10  页华富中小板指数增强型证券投资基金