毕博上海银行咨询shanghai bank′s draft_0527ppt课件

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1、信贷风险控制授信风险模型——分步构建法及其实施毕马威管理咨询二零零二年五月三十日本文内包含的资料属于毕马威管理咨询公司的商业机密,一旦泄漏，可能被商业竞争者利用。因此本文档内容仅限于对毕马威管理咨询公司作评估之用；除此之外，不得私自发布、使用和复制文档的任何内容。如果毕马威管理咨询公司有幸和贵方签订合同，对本文档中资料的发布、使用和复制的权利将在以后签订的协议中明确说明。本限制条款不适用于可以从其它合法渠道得到对文中包含数据的使用授权的情况。Copyright©2001-2002毕马威管理咨询公司版权所有。授信风险模型介绍香港将风险划分

2、为：信用风险—买进时的风险、授信风险—审批出去时的风险。简介:授信风险模型实施的近期进展法规新巴塞尔协议是首次接受内部评级模型(基础与先进法)的法规。竞争亚洲金融市场风暴显示了大型客户贷款带来的集中性风险，利率差价已经不足于弥补授信风险可能带来的损失银行逐渐向零售与中小型企业客户作为贷款对象方向转移，较高的业务数量，需要平衡风险管理与贷款审批的时间和效率信息技术较成熟的授信模型建立工具综合的数据处理、统计分析、决策支援工具数据的问题历史组合数据往往不存在可疑的外购数据适用程度数据的质量问题简介:在亚太地区实施授信风险模型的挑战财务报表的

3、可比较程度缺乏透明度缺乏市场债券交易数据与外部评级信息不同的财会基准无法预测回收率税收与法律规定模糊与无法比较的破产规律数据不完整，好的数据记录、不好的数据，例如违约数据没有记录。无对回收情况进行分析，例如区分本金、利息等损失。报表没有进行过滤分析，客户给的报表没有考察其可靠性、是否完整等方面。财会基准不同，数据业会有影响。破产的定义模糊，例如在中国，银行一般没有真正的破产，多为重组、被收购。这些不良客户由成为新的客户，而之前的数据、报表却无法获得。因此很难准确定义不良客户。授信风险模型实施:基本概念与分步构建法授信风险模型实施:基本概

4、念提供授信评分、评级风险因素评分、评级效果汇报授信风险模型需要透过有效的信息技术基础，以维护模型建立所需要的经验风险因素数据。同时，有效的将授信风险模型与授信业务程序整合，对一家银行的授信文化改革是很重要的。授信风险数据储存库操作系统数据转移历史数据转移授信风险基础建立风险识别授信风险模型建立模型数据模型选择授信风险模型建立授信风险因素与整合授信风险衡量数值风险衡量授信风险决策支援限额、风险监控汇报授信决策程序整合模型投产与业务整合授信风险培训授信风险评分、评级参数维护风险监控数据是基础，KCI强项Accenture强项Andersen

5、做过1，2，多数银行达到这阶段许多数据是书面的，需要整理转移数据还需不断的更新、维护例如多数银行认为：担保=还款能力，然而银行不是当铺，抵押并不代表客户的环款能力。授信风险模型实施:分步构建法第一阶段组件外部项目组件第二阶段组件第三阶段组件模型投产与业务系统整合13.与银行资产负债、经济资本管理建立培训项目授信风险分析报表建立14.15.第三阶段:模型投产与业务整合8.设立授信模型建立系统11.模型测试12.建立样本或整体数据建立模型验证样本数据10a.10b.选择模型购买系统与数据9.第二阶段:模型的选择、建立、测试第一阶段:授信风险

6、信息基础建立授信风险战略与政策确定授信风险模型范围2.确定授信风险模型目标1.数据管理6.确定授信风险因素(不考虑数据的存在性)数据的存在分析4.5.设计信息方案结构7.业务环境分析3.必须在第一阶段整理数据之后，进行一定的调整，才能够开始第二极端工作。第一阶段:设计与实施有效的授信风险信息基础产品覆盖范围零售信贷产品企业信贷产品金融市场批发信贷产品客户覆盖范围客人私营公司上市公司银行政府机构授信流程覆盖范围贷款生成贷款复检问题贷款管理、回收目标风险、收益平衡的贷款定价组合集中性风险管理经济资本策划新巴塞尔协议的合规跨越国家分析步骤一与

7、二：确定授信风险模型范围范围外银行职员逝世客户部分特殊行业授信风险模型:第一阶段–授信风险信息基础建立实际的首次授信风险模型目标应该限于十个模型。许多数据是书面的，需要整理转移。模型的定义为：产品*客户*流程*目标=1个模型，限制在10个模型是为了减少对银行业务的影响。因为这些项目不符合一般的商业规则，有一定的优惠或是国家政策步骤三：业务环境分析授信风险信息基础建立设计授信风险管理工具设计模型投产与业务整合分析现有的授信风险管理系统以及资讯科技战略发展授信风险管理系统的技术蓝图分析现有的授信风险管理模型确定风险暴露定义，综合暴露定义（包

8、括关连客户）和客户、行业、产品分群经验与主观内部评级模型的可行性记录与分析现有授信风险管理流程识别主要授信监控授信风险模型:第一阶段–授信风险信息基础建立定义必须是唯一、精确的。经验模型——有数据衍生，好的