风险管理资格考试模拟题

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1、第一章答案1关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不正确的是哪个？A银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构B金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品机构C银行一定是一种金融服务公司，而金融服务公司不一定是银行D对银行的监管和对金融服务业监管是不同的B2关于下面的描述，正确的是I风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的II风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失III非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别IV银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对

2、其中的每一个机构都会进行比较严格的监管AII和IIIBI和IVCII和IVDIVB3银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流动性水平要求；制定这些要求的是A银行董事会B银行股东大会C行业协会D所在地监管当局D4BASELII协议适用于银行的监管，并不适用于金融服务业。但是从目前来看，将BASELII覆盖大约8800家信用机构和2200家投资公司的，是A日本B美国C英国和英联邦体系D欧盟D5银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整个宏观经济带来损害的风险，这个风险叫做A挤兑风险

3、B联系风险C系统性风险D整体风险C6下面各个描述错误的是I对于银行的监管，监管当局需要考虑资本与流动性水平，通常把银行资本和贷款的一定比例联系，但这会忽略贷款的风险水平II风险越高，需要的资本就越多III违约率和就业率成反比，和市场利率呈正比，和宏观经济向好度呈反比AIIIBI和IIICIIIIIIDD上面都正确，没有错误7BASELI只涵盖了信用风险，并提出了8%的资本充足率水平；下面的那些业务是不包括在BASELI协议中的A持有的政府债权B持有的其他银行债权C持有的股权和期权D持有的企业及个人债权C8由于衍生产品的发展和期权定价

4、模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型A风险价值VaRB资本资产定价模型C信用矩阵D默顿模型A9BASELII协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？A市场风险B业务风险C操作风险D信用风险B101988年的BASELI和2004年的BASELII所共同覆盖的风险为下面的哪一种？A市场风险B业务风险C操作风险D信用风险D11BASELII和BASELI相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的区别？A更具弹性从而能够适应不同银行的需要B具

5、有强制性的合规性要求C更高的风险敏感性D关注于银行的内部风险识别和衡量方法B12市场风险包括哪几个具体的风险因素？A利率风险、流动风险、汇率风险和价格风险B利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险C利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险D利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险C13以国债的收益率曲线来看，一般来说，期限越长，利率则会A越低B水平不变C越高D没有规律可言C14某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？

6、CA发行五年期固定利率的债券筹措资金B发行五年期浮动利率的债券筹措资金C发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略D发行短期融资券筹措资金，即短借策略15沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动无法准确预测，该银行应该采取何种策略A发行五年期固定利率的债券筹措资金B发行五年期浮动利率的债券筹措资金C发行十年期固定利率德债券筹措资金，即长借策略D发行短期融资券筹措资金，即短借策略A16银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易账户，还来自于基础业务。下面哪种银行基本业务面临着利率风险A提供网上支付

7、工具并向客户收取相应的费用B异地汇款业务C存贷款业务D货币兑换业务C17信用风险和利率风险相比，具有以下那些特性I信用风险一旦发生，造成的损失更大，因此信用风险成为了银行面临的最大风险II信用风险发生的概率肯定大于市场风险事件发生的概率III从组合的角度来看，信用风险的发生往往更倾向于非系统性事件，而市场风险的发生更倾向于系统性事件AIIIBIIIICIIIIIDIB18信用风险的缓释手段不包括下面哪一种A单笔贷款评级和贷款组合管理B证券化和抵押品C增加资产的内生流动性D现金流监控和清收管理C19通过信用评级模型，银行不可能做到下述

8、哪一项A估计贷款的违约概率B预计贷款的信用损失C确定贷款组合准确的最大损失D支持银行贷款的决策和贷款利率的确定C20贷款组合管理的基本指导思路为下面的哪个选项A集中资源分配在优势企业B资产的分散，集中度风险下降C整合组合中各种资产的优