南大15秋金融工程概论第一次作业

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1、作业名称：金融工程概论第一次作业作业总分：100  通过分数：60起止时间：2015-10-9至2015-11-823:59:00标准题总分：100详细信息：题号:1  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场存在套利机会正确答案:D题号:2  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:某公司要在一个月后买入

2、1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（）A、1万吨铜的空头远期合约B、1万吨铜的空头看涨期权C、1万吨铜的多头看跌期权D、1万吨铜的多头远期合约正确答案:D题号:3  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:以下哪种是交易双方约定在未来指定的某一特定日期，按照约定价格进行交易的合同（）A、互换B、期货C、期权D、远期正确答案:D题号:4  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利

3、定价A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:C题号:5  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:风险管理中，资产出售、担保、衍生金融工具等非保险转移属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:C题号:6  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:1976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:D题号:7  题型:单选题（请在

4、以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的A、资产组合理论B、资本资产定价模型C、有效市场假说D、套利定价理论正确答案:A题号:8  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=A、标的资产多头B、标的资产空头C、看涨期权多头D、看跌期权空头正确答案:D题号:9  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:下列哪一项不是金融工程的研究范围（）A、新型金融产品和工具的开发B、新

5、型金融手段的开发C、股票价格波动趋势D、创造性地解决金融问题正确答案:C题号:10  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:以下哪一项不是金融衍生品的功能（）A、规避市场风险B、套利C、投机D、保本正确答案:D题号:11  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:风险管理中，多样化的投资属于（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:B题号:12  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:为利率受损方提供现金补偿的是（

6、）A、金融期货B、远期汇率协议C、远期利率协议D、股票期权正确答案:C题号:13  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:哪个被称作为标准化的远期（）A、互换B、期货C、期权D、远期正确答案:B题号:14  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:以下哪一项属于消极策略（）A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案:D题号:15  题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）  本题分数:2内容:金融工程的目的是（）A、战略管理B、风险管理C、运营

7、决策D、政策制定正确答案:B题号:16  题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:4内容:金融工程建立模型来实现风险度量化所需做出的假设包括（）A、市场无摩擦性B、无对手风险C、市场参与者厌恶风险D、市场不存在套利机会正确答案:ABCD题号:17  题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:4内容:程序控制交易获取套利机会的显著特点是（）A、基本策略陈旧B、实现手段新颖C、不存在任何风险D、具有相当大的随机性正确答案:AB题号:18

8、  题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）  本题分数:4内容:标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）A、看涨期权多头+看跌期权空头B、看涨期权空头+看跌期权多头C、标的资产多头+看跌期权多头D