投资策略风险评估与模型风险管理 课后测验

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1、一、单项选择题1.模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（）。    A.第一道防线    B.第二道防线    C.第三道防线    描述：模型治理您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2.对于双障碍期权，当标的价格接近上障碍线时，期权的Gamma会（）。    A.变大    B.变小    C.不变    D.不确定    描述：双障碍期权风险对冲方案您的答案：B题目分数：10此题得分：0.0批注：3.下列不属于Pre-trade风险限额指标的是（）。    A.资金占用限额    B.价格偏离度限额    C.对手评级限额    

2、D.单笔止损限额    描述：风险限额设计您的答案：C题目分数：10此题得分：0.0批注：4.以下不属于国际投行模型风险管理趋势的是（）。    A.模型风险管理地位提升    B.模型开发者需要保证模型尽可能保守    C.模型风险管理职能的负责人往往直接向公司首席风险官汇报    D.第二道防线提前介入    描述：国际投行模型风险管理趋势您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5.国内模型风险管理的意义包括（）。    A.提高财务报表数据披露的准确性    B.提高风险对冲策略的有效性    C.准确测算监管与经济资本，有

3、效制定资本计划，优化资本配置    D.有效管理各项业务和公司整体的风险暴露    描述：国内模型风险管理背景及意义您的答案：未答此题！题目分数：10此题得分：0.0批注：6.国债期货套利策略的流动性风险来源于（）。    A.融资期限与套利期限错配    B.国债期货价格下跌    C.保证金占用    D.交割券占用    描述：国债期货期现套利策略您的答案：D,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：7.以下选项属于模型风险来源的是（）。    A.模型由于市场变化不再适用    B.模型假设不合理    C.未授权的模型变更    D.模型实

4、现差错    描述：模型风险来源您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：8.量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？    A.投资策略    B.定价估值    C.客户关系管理    D.风险管理    描述：模型简介您的答案：B,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题9.套利指为减低某一项投资的风险而进行的投资，强调的是规避风险，把风险转让出去。    描述：套利与对冲的区别您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10.完整的投资策略风险评估框架应该包含事前风险评估、事中风险监控、事后风险回

5、测与评估。    描述：投资策略风险评估架构、政策和流程您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0一、单项选择题1.模型发起者、开发者和使用者是模型风险管理的（）。    A.第一道防线    B.第二道防线    C.第三道防线    描述：模型治理您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2.模型风险管理框架整体有效性评估属于（）的职责。    A.模型开发者    B.模型风险管理群组    C.高级管理层    D.稽核    E.模型使用者    描述：模型治理您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：3.独立模型验证属于（

6、）的职能。    A.模型开发者    B.董事会    C.模型风险管理群组    D.高级管理层    E.模型使用者    描述：模型治理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4.以下不属于LTCM破产事件发生原因的是（）。    A.模型存在缺陷    B.程序化交易难以对非预期事件作出最优应对    C.高杠杆比率    D.交易员瞒报头寸    描述：LTCM破产事件回溯您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5.国债期货套利策略的流动性风险来源于（）。    A.融资期限与套利期限错配    B.国债期货

7、价格下跌    C.保证金占用    D.交割券占用    描述：国债期货期现套利策略您的答案：A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6.以下属于模型开发者职责的是（）。    A.模型开发    B.模型风险管理制度流程的完备性检查    C.模型文档化    D.模型测试    E.模型实施    描述：模型治理您的答案：D,E,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：7.模型验证范围包括（）。    A.模型假设    B.输入数据    C.计算过程    D.输出结果    描述：模型验证您的答案：D,C,A,B题目分数：10此题

8、得分：10.0批注：8.量化模型在金融行业的应用主要集中在以下哪些方面？