计量经济学试卷10

计量经济学试卷10

ID:18289252

大小:162.00 KB

页数:7页

时间:2018-09-16

计量经济学试卷10_第1页
计量经济学试卷10_第2页
计量经济学试卷10_第3页
计量经济学试卷10_第4页
计量经济学试卷10_第5页
资源描述:

《计量经济学试卷10》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库

1、2010——2011学年,第一学期《计量经济学》课程代码:53330155非集中考试考试形式:闭卷考试用时:100分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)试题纸一、判断题(共4题,每题1分,共计4分)1、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。()2、邹检验是检验线性回归模型的参数发生改变的。()3、DW检验的值在0到4之间,数值趋于4说明模型随机误差项的自相关度越小。()4、格兰杰因果性检验的结论只是统计意义上的因果性,而不一定是真正的因果关系。()二、填空题(共2题,每题3分,共计6分)1、BLUE估计是指一个估计量具备()

2、,()与()。2、如果模型中存在异方差现象,则会引起()、()与()等后果。三、单项选择题(共13题,每题2分,共计26分)1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()A、横截面数据B、时间序列数据C、面板数据D、时间数据2、线性回归分析中的基本假设定义()。A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量3、在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为:(   )。A、B、C、D、4、在二元线性回归模型中,回归系数的显著性

3、t检验的自由度为()。A、nB、n-1C、n-2D、n-35、用一组有30个观测值的样本估计模型,并在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验,则检验拒绝零假设的条件是统计量F大于(      )。A、 F0.05(3,26)      B、t0.025(3,30)        C、 F0.05(3,30)  D、 t0.025(2,26)6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量近似等于()。A、0B、1C、2D、47、对于模型,如果在异方差检验中发现,则用加权最小二乘法估计模型参数时,权数应为()。A、B、C、D

4、、8、在异方差的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是()。A、B、C、D、9、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会(   ) A、增加1个    B、减少1个  C、增加2个    D、减少2个10、下列属于无限分布滞后模型的是()。A.yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+εiB.yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+εiC.yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+εiD.yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+

5、a3xi-3+…..+akxi-k+εi11、回归分析中,用来说明拟合优度的统计量为(     )。A、相关系数 B、判定系数C、回归系数 D、标准差12、设模型,其中D为虚拟变量,当上式为斜率变动模型时,统计检验结果应为(      )。A、      B、C、         D、13、下列哪种方法不能用来消除误差序列相关()。A、柯奥迭代法 B、广义差分法  C、加权最小二乘法 D、杜宾两步法 四、多项选择题(共3题,每题3分,共计9分)1、下列哪种情况会违反线性回归模型的基本假设E(ei)=0(ei为随机误差项)( )。A、非线性随

6、机函数关系仍用线性模型进行OLS估计B、模型参数发生改变C、遗漏重要变量D、异常值E、规律性扰动2、对于随机误差项ui,Var(ui)=E(ui2)=σ2内涵指( )。A.随机误差项的期望为零B.所有随机误差都有相同的方差C.两个随机误差互不相关D.误差项服从正态分布E.以上都正确3、常用的检验异方差的方法有()。A、戈里瑟检验B、戈德菲尔德-匡特检验C、怀特检验D、DW检验E、方差膨胀因子检测五、计算和分析题(共4题,12分+10分+8分+10分,共计40分)1、某线性回归的结果如下:DependentVariable:YMethod:L

7、eastSquaresDate:11/30/08Time:13:47Sample:116Includedobservations:16VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-176.277830.62414-5.7561700.0001X11.026137(①)62.789360.0000X20.6699640.191239(②)0.0039R-squared0.999726Meandependentvar5468.869AdjustedR-squared0.99968S.D.depend

8、entvar3659.889S.E.ofregression65.10726Akaikeinfocriterion11.35731Sumsquaredresid55106.42S

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。