金融学译丛-金融决策理论-[美]小乔纳森·e·英格索尔-中国人民大学出版社-2008

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1、[GeneralInformation]书名=金融决策理论＝TheoryofFinancialDecisionMaking作者=（美）小乔纳森·E·英格索尔(JonathanE.Ingersoll,Jr)著页数=479出版社=北京市：中国人民大学出版社出版日期=2009.01SS号=12184600DX号=000006699463URL=http://book.szdnet.org.cn/bookDetail.jsp?dxNumber=000006699463&d=7567B687813B5E15A930F478C530B

2、04F封面书名版权前言目录数学引论定义和记号矩阵和线性代数约束最大化概率论第1章效用理论1.1效用函数和偏好顺序1.2序数效用函数的性质1.3常用序数效用函数的性质1.4消费者最优配置问题1.5消费需求分析1.6求解实例1.7期望效用最大化1.8基数与序数效用1.9独立性公理1.10效用独立性1.11财富的效用1.12风险厌恶1.13一些常用的效用函数1.14风险厌恶程度比较1.15效用函数的高阶微分1.16关于有界性的争论：一点经济思想史1.17多期效用函数第2章套利与资产定价基础2.1记号2.2多余资产2.3未定权益与

3、衍生资产2.4可保险状态2.5占优和套利2.6无套利条件下的定价2.7无风险资产的进一步讨论2.8无风险套利和市场一价定律2.9可能性与概率2.10“风险中性”定价2.11具有连续状态的经济第3章资产组合问题3.1规范的组合问题3.2最优组合及其定价3.3一些简单资产组合的性质3.4随机占优3.5有效市场理论3.6“无风险”经济中的有效市场3.7有效市场的信息加总和揭示：一般情形3.8有效市场内信息揭示的例子3.9共同知识第4章均值—方差组合分析4.1标准均值—方差组合问题4.2最小方差组合的协方差性质4.3存在无风险资产

4、情况下的均值—方差问题4.4期望收益间的关系4.5均衡：资本资产定价模型4.6均值—方差分析和期望效用最大化的一致性4.7求解实例4.8均值—方差分析中的状态价格4.9组合问题的高阶矩分析附录A：预算约束附录B：椭圆分布族椭圆分布的一些例子求解实例对均值收益的偏好第5章一般风险、组合选择与资产定价5.1背景5.2风险的定义5.3均值维持宽展5.4罗思柴尔德-斯蒂格利茨风险定理5.5期望不同时机会的相对风险5.6二阶随机占优5.7组合问题5.8求解实例5.9最优组合与有效组合5.10组合的有效性验证5.11单一证券的风险度量

5、5.12一些例子附录：随机占优N阶随机占优第6章组合分离定理6.1一个市场组合非有效的例子6.2共同基金定理6.3效用函数限制下的单基金分离6.4效用函数限制下的两基金分离6.5两基金分离和货币分离下的市场均衡6.6求解实例6.7允许单基金分离的分布假设6.8允许两基金货币分离的分布假设6.9两基金货币分离下的均衡6.10部分允许分离的分布表征6.11不存在无风险资产时的两基金分离6.12K基金分离6.13K基金分离下的定价6.14因素定价与基金分离的区别6.15同时限制偏好和分布时的分离第7章线性因素模型：套利定价理论7

6、.1线性因素模型7.2无残差风险的单因素模型7.3无残差风险的多因素模型7.4因素风险升水的解释7.5包含“无法避免的”风险的因素模型7.6渐进套利7.7含有特质风险的套利定价7.8风险与风险升水7.9完全分散化组合7.10因素升水的解释7.11有限经济中的定价界限7.12线性模型中的精确定价第8章完全市场均衡模型8.1符号约定8.2完全市场中的资产定价8.3完全市场中的组合分离8.4投资者的组合选择8.5完全市场的帕累托最优性质8.6完全市场与不完全市场的比较8.7帕累托最优的不完全市场：实际完全市场8.8组合分离与实际

7、完全性8.9完全市场中有效集的凸性8.10以期权构造状态证券并为其定价第9章一般均衡与资产定价9.1收益分布与金融契约9.2系统性风险与非系统性风险9.3非投机性资产与市场有效性9.4信念分歧的价格效应9.5效用加总和“代表性”投资者第10章跨期金融模型10.1现值10.2多期经济中的状态描述10.3跨期消费—投资决策10.4通过动态交易使市场完全化10.5跨期有效市场10.6无限期模型第11章离散时间跨期组合选择11.1一些技术性因素附录A：效用函数不具有时间可加性时的消费—组合问题附录B：短视和大道组合策略最优增长组合

8、一个警告短视组合策略大道组合策略第12章连续时间金融分布12.1紧分布12.2紧随机变量的合并12.3紧分布下的组合选择12.4“无限可分”分布12.5维纳过程和泊松过程12.6维纳过程的离散时间近似第13章连续时间组合选择13.1求解实例13.2模型检验13.3连续时间CAPM的有效性检验13.4随机