直面新巴塞尔协议

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1、直面新巴塞尔协议——中国商业银行的挑战与应对摘要：随着我国新巴塞尔协议实施的临近，中国商业银行机遇与挑战并存。改善实施的障碍，提升风险管理的能力是顺利实施新巴塞尔协议的前提，更是国有商业银行自身完善提高的必经之路。关键词：新巴塞尔协议、内部评级系统、信息披露机制、风险管理正文：中国银监会在2007年发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着我国正式启动了实施新巴塞尔协议的工程。但按照我国当时商业银行的发展水平和外部环境，尚不具备全面实施的条件，于是初步定于2010年年底左右开始实施。而随着2008年经济危机的爆发，更新一

2、版的巴塞尔协议又已“出炉”，而中国银监会只是声称其对中国银行业影响不大，而何时实施的问题却没有进一步明确化，由此不免令人怀疑中国银监会的信心不足，以及国有商业银行的发展前景。风云新途——新巴塞尔协议的提出还是先将目光转向2004年出台的新巴塞尔协议吧。新资本协议强化了有效资本监管的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场纪律，不仅使银行监管当局的监管更加有依据和清晰项目，而且使市场参与者能有效估计银行风险管理状况和清偿能力，使银行监管更加务实而实际。同时，新协议还补充完善了原有的信用风险、市场风险资本，增加了操作风险

3、资本要求，建议银行以20％的资金来防范操作风险，进而使银行的资本充足率或风险管理更加实际有效。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachie

4、ve但是，公平地讲，巴塞尔新标准更多是在发达国家市场经济十分发达和健全的条件下制定的，一些数据指标要求也是在相对发达国家市场模式强化的基础上形成的概念，对大多数金融处于发展和积累阶段的发展中国家而言，差异或不配套则十分明显。新协议框架的设计，在银行管理标准上扩大了那道久已存在的“金融鸿沟”：发展中国家，特别是中国市场经济的发达程度、银行业的管理水平、资金管理的效率以及银行发展的软件和硬件水准，不仅与倡导新协议的西方发达国家具有明显差异，更难以在短期内达到巴塞尔新标准。　　机遇挑战——中国银行实施的障碍近年来我国商业银行发展迅速，

5、银行业整体竞争力显著提升。截至2010年6月末，银行业金融机构资产总额87.2万亿元，负债总额82.3万亿元，分别是2003年银监会刚成立之时资产和负债总额的3.2倍和3.1倍，全部商业银行加权平均资本充足率从2003年的-2.98%上升到今年二季度末的11.1%，拨备覆盖率也大幅增长至186%。此时实施新巴塞尔协议可以说是促进我国商业银行发展的新的机遇：从积极方面看，中国的银行监管逐渐规范，银行改革开放在逐渐加快。新巴塞尔协议将提供有利于银行规范建设、经营的重要依据，有利于提高中国银行素质与品牌。虽然实施新巴塞尔协议有利于改进

6、银行风险管理能力，提高我国银行的国际竞争力，增强银行监管的有效性。但同时仍然可以预见，跟随新巴塞尔协议的历程将是艰难的，新的要求带来了新的挑战：　　一是中国银行的内控机制不健全，内部评级系统很弱。新协议基本是建立在评级基础上的。中国银行虽已根据1988年资本协议建立了风险管理的基本框架，但资产风险测算统计工作始终未能制度化。要达到新资本协议要求，不仅在信用风险测量方面存在工作量过大、成本过高、外部评级资料缺乏等现实挑战，对市场风险、操作风险的测量方面也存在不少困难。特别是信用环境较差影响着内部评级系统的建立和推行。二是信息披露不

7、规范。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve中国国有商业银行信息披露制度一直不够完善，导致市场参与者难以进行有效的分析。而且国内

8、商业银行信息披露与新协议要求的银行提供及时、可靠、全面、准确的信息存在着很大差距。寻道图强——提升风险管理能力《新巴塞尔协议》的三大支柱涉及到商业银行经营管理的三大风险，以及在中国的实施存在的三大障碍。我国商业银行应该根据自身条件，走从外部完善银行法律制度监管，