证券金融银行管理毕业论文 试论巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险数据管理

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1、湖南师范大学本科毕业论文考籍号：XXXXXXXXX姓名：XXX专业：证券金融银行管理论文题目：试论巴塞尔新资本协议下我国商业银行风险数据管理指导老师：XXX二〇一一年十二月十日　　论文关健词：巴塞尔新资本协议风险数据数据管理　　论文摘要：巴塞尔新资本协议对银行风险评估数据的要求，对我国及亚洲各国实行新资本协议面临最棘手的问题，即风数据的收集和处理进行了论述。在借鉴国外数据库管理和建设经验的基袖上，提出了我国商业银行风险数据管理的基本框架，指出了国内商业银行及早引入数据仓序技术，加强信色化管理的策略。　　巴塞尔新资本协议将于2006年12月底在十国集团正式实施。与1

2、988年的老协议相比，新协议在防范金融风险方面，对风险的认识更加全面，在风险管理方面，提出了不仅要控制信用风险，而且要控制市场风险和操作风险的要求，在风险评佑和测量方面.对数据的收集和处理提出了更具体、明确、严格的规定。新资本协议颁布后.世界各国都已开始不同程度地将重点从原来的协议条款的修订转向具体的实施。在新协议本土化过程中，我国及亚洲各银行面临的最棘手的问题是风险数据的收集和处理，这也是长时间内制约我们能否运用新资本协议中高级方法，从而提升风险管理水平的最关键因素之一。因此，加强我国商业银行信息系统及数据库的建设和管理，尽快达到新巴塞尔协议要求，对当前国有商业

3、银行提升风险管理水平，提高国际竞争力具有重要意义。　　断巴密尔资本协议对风险管理数据的要求数据是银行进行风险评沽和测里过程中最重要的环节。新协议十分重视计t方法的采用和数据的收集，不仅对信用风险，而且对市场风险和操作风险监管中数据的来源、收集、整理以及数据库的建立提出了具体的要求，这些要求大体可概括如下:1.1信用风险管理方面根据新资本协议规定，内部评级所用的数据既要有足够的样本容最，又必须达到一定的质盘标准。对于使用初级IRB的银行，《巴塞尔新资本协议》要求:无论银行采用内部数据来源、外部数据来源、汇集数据来源，取是三者的结合.至少一数据源的历史观察期必须至少要

4、有5年。如果一数据来源观察期的时间更长，而且这些数据是有慈义，必须采用这个更长的时间。对于使用高级IRB的银行，则必须有7年以上的历史数据来沽计违约损失率。并且，银行评级的历史数据必须保留，作为系统完善和检验的基础与依据。此外，在预测违约率PD值时，新协议要求:a.统计数须与银行贷款额相适应，统计环境与当前及未来相吻合;b.数据来自内部并反映了保险的标准，若数据不足，必须有足够的保守性;c.使用外部调查数据时必须脸证两者的评级系统及标准的可比性，银行也可以通过参照外部中介机构的评级结果与自身的内部评级结果的对应关系得出相应的违约特征，但必须验证其对应关系包括违约频

5、率的差异度以及违约定义的不同;d.在有足够的精确度和完整度保证下，银行也可采取统计的违约模型来对特定级别的违约率进行预测;e.至少5年的观察数据。　　市场风险管理方面市场风险管理的核心是对风险的定量分析和评佑。市场风险的计里方法主要包括:风险敏感度分析、波动性方法、VaR法、压力测试和极值理论，其中VaR法是国际金融界使用的主要方法，其模型的建立需要依靠大量的数据。巴塞尔委员会要求，银行使用的VaR法模型必须达到下列最低标准:VaR必须每日计算;.必须使用统一的建模参数，即99%的单侧置信区间和10天的持有期;风险因子的波动性及其相关性，应至少根据一年内250天的

6、数据进行佑计;银行更新市场数据的频率应该至少每3个月一次，绒根据市场要求进行更频繁的调整。从上述规定中可以看出，市场风险的有效管理也离不开一个有效的、完整的、实时的数据仓库系统。　　操作风险管理方面《巴塞尔新资本协议》将操作风险纳入风险管理框架，给定了3种在复杂性和风险敏感度方面渐次加强的方法计算操作风险资本，即基本指标法、标准法、高级计最法。新协议中规定:银行的操作风险计最系统必须利用相关的外部数据(无论是公开数据还是行业集合数据)。外部数据应包含实际失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况，取有助于评佑其他银行损失事件相关性的信息。此外，银

7、行还应该按照新资本协议所示的标准跟踪收集、记录内部损失数据。对内部损失事件数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。用于计算监管资本的内部操作风险计盆方法，必须基于对内部损失数据至少5年的观测，无论内部损失数据直接用于损失计量还是用于验证。银行如果是初次使用巴塞尔委员会提出的高级计最法，使用3年的历史数据也可以。由此可见:新协议与老协议相比，对风险评沽使用数据的要求更为严格。目前国际金融界已充分、普扁地认识到风险数据收集的重要性，一些国际大银行已经投资于能获取全面风险事件的数据库。尽管在2006年之前和之后的若千年之内，根据我国商业银行的

8、管理水平与