证券金融银行管理毕业论文 探析利率和信贷与商业银行风险管理防范

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1、湖南师范大学本科毕业论文考籍号:XXXXXXXXX姓名:XXX专业:证券金融银行管理论文题目:探析利率和信贷与商业银行风险管理防范指导老师:XXX二〇一一年十二月十日摘要:近两年,我国利率市场化步入实质性阶段,现行的信贷风险管理体制已不适应改革的步伐,商业银行想要在利率市场化进程中立于不败之地,需要改善信贷风险管理体制。本文对这些问题做简要的探讨。关键词:利率风险信贷风险商业银行管理研究  一、利率市场化与商业银行风险管理的分析和对策研究  随着我国利率市场化进程的加快,我国商业银行也必将面临日益严重的利率风险,主要包括重新定价风险、选择期权风险和其他风险等

2、。选择市场基准利率、研究利率期限结构构造及进行利率预测,是商业银行利率风险管理的前提。  1目前商业银行面临的利率风险主要表现在三个方面:  (一)重新定价风险:主要来源于资产负债在总量及期限结构上的不匹配。我国商业银行资产负债结构失衡的问题十分突出,一是在总量结构上资产与负债总量之间没有保持合理的比例关系,由于有效信贷需求不足,资金运作渠道有限,造成大量资金积压,承受着持续利率调整的风险。二是在期限结构上,普遍存在着以短期存款支持长期贷款的情况。三是在利率结构上,同期限的存贷款之间没有保持合理利差,利率市场化的直接后果就是存款成本的上升和优质信贷资产利率的

3、下降造成存贷利差的下降。  (二)基差风险:即使当商业银行资产和负债的差额为零时,由于实际利率调整中存贷利率调整幅度往往不一致,同样使商业银行面临利息收入下降的风险。利率市场化后,各行均有权制定存贷款利率,激烈的市场竞争将导致利率波动加剧,利率基差风险加大。  (三)选择权风险:根据我国有关政策,客户可以根据意愿决定是否提前提取定期存款,而商业银行只能被动应对,在利率下调时,客户可以保持定期存款获取高利率;而利率上升时,则可以提前支取再存,以获取高利率。对于贷款,一些优势客户往往在利率下调时,要求提前还款再以较低的利率贷款。  2加强商业银行利率风险管理对策

4、  (一)适应央行宏观调控方式的变化,做好利率走势分析。随着利率市场化改革进程加快,央行对商业银行的监管逐步走向间接,通过公开市场业务、存款准备金率和再贴现率来传导政策意图,间接实现金融宏观调控。因此,商业银行要关注央行政策举措,捕捉政策信号,准确预测政策走势,及时调整经营策略,以减少政策性风险。  (二)加强以利率风险管理为中心的资产负债管理。一是积极运用敏感性缺口理论和技术,在准确预测和测量利率风险的基础上,调整资产负债结构,使缺口值始终适应利率变化方向,降低差额风险。二是采用投资组合、新产品开发以及借人资金等利率风险管理手段来控制利率风险;三是随着金融

5、市场发展和交易品种的增多,可以通过表外项目对利率风险进行控制。  (三)构建适应利率市场化的定价机制。资金定价的目的是收回商业银行付出的各项成本、实现发展目标、获取目标利润、有效控制风险、实现资产负债结构优化。因此,建立科学、合理的资金定价体系是商业银行取得竞争优势,实现可持续发展的重要工具。  (四)建立利率风险防范机制。一是利率风险预警机制,建立利率风险指标体系,能直观反映商业银行利率风险水平,准确评判利率风险损失值。二是利率风险规避机制,在准确预测和测量利率风险的基础上,调整资产负债结构,降低差额风险。三是利率风险分散机制,将资金投向不同区域、行业、企

6、业,形成资金在地区、行业和企业问的合理配置,以风险的分散平衡原理,优化风险组合,分散风险损失;四是利率风险转移机制,通过一定的工具,如利率互换期权期货等,使利率风险转移或置换,以降低资产负债的利率风险度。五是利率风险补偿机制,在利率风险发生并造成损失时,通过一定的途径和方式取得补偿。如在办理资产或负债业务时,附打一些保护性条款,在利率发生急剧变化并发牛损失时,从其他渠道及时得到补偿。  (五)建立合理高效的利率风险管理运作机制。一是要建立完善的利率管理组织。在商业银行内部设立专门的利率管理部门,负责制定利率管理办法和制定具体的实施细则;研究央行、市场利率走向

7、及对本行经营成果的影响;制定系统内往来利率和外部资金基准利率;指导和检查利率政策贯彻执行情况。二是合理划分利率风险管理的职责。明确利率风险管理的具体部门和人员,并保证在利率管理程序的重要环节上分工明确,避免“扯皮”现象发生。如计财部门作为利率主管部门,负责基准利率的确定。各对外业务部门根据客户综合贡献度、业务风险等因素,在基准利率上进行上下浮动,制定对不同客户、不同业务的差别定价。当然,这些必须经利率政策管理委员会审议后执行。三是科学制定利率风险管理操作程序。利率主观和利率执行部门要定期对利率执行情况进行调研,并向部门负责人提交分析报告及建议。部门负责人审查

8、同意后,向利率政策管理委员会提交议案后执行。  (六

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