欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:17255221
大小:85.50 KB
页数:11页
时间:2018-08-29
《【精选】《金融工程学》相关习题》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、习题1、假定某一股票的年预期收益率为16%,标准差为15%,另一种股票的年预期收益率为14%,标准差为12%,两股票的预期相关系数为0.04,试求风险最少时,此股票组合的收益率。2、考虑一个期望收益率为17%的风险组合。无风险收益率为5%,如何创造一个期望收益率为24%的投资组合。3、你的投资组合由一个风险投资组合(14%的期望收益率和25%的标准差)以及一个无风险资产(7%的收益率)组成。如果你的总投资组合的标准差为20%,它的期望收益率是多少?4、股票A和B的期望收益率和标准差为:股票期望收益率(%)标准差(%)A129B518你购买20000美元股票A,并卖空15000美元
2、的股票B,使用这些资金购买更多的股票A。两种证券间的相关系数为-0.25。则你的投资组合的期望收益率和标准差是多少?4、每季度复利一次的年利率为10%,请计算与之等价的每年复利一次的年利率和连续复利年利率分别为多少。5、有一份标的为没有股息支付的股票的远期合约,还有6个月到期,交割价格为97,该股票的现价为96.对于该远期合约的多头和空头方,远期价值分别是多少?市场6个月期无风险利率是4.17%.6、一个一年期的以无股息支付的股票为标的的远期合约,标的股票市场价格为40,收益率曲线水平,无风险利率为10%.该合约的远期价格(合理交割价格)应为多少?如果合约交割价格等于远期价格,假
3、设6个月后标的股票的价格为45,则6个月后该远期合约的多头价值是多少?1、市场上一种10年期国债现货价格为990美元,该债券的一年期远期合约的交割价格为1001美元,该债券在6个月和12个月后都将收到60美元的利息,美元的6个月期与12个月期的无风险利率分别为4.17%和4.11%.求该合约的多头价值.2、在一笔利率互换协议中,某金融机构支付3个月期的LIBOR,收取4.8%的年利率(3个月计一次复利),名义本金为1亿美元.互换还有9个月期限.目前的3个月、6个月和9个月的LIBOR(连续复利)分别为4.8%、5%和5.1%。计算该利率互换对该金融机构的价值。10、假定某金融机构
4、同意在互换合约中支付6个月的LIBOR并同时收入年利率为6%(每半年复利一次)的固定利率,互换的本金为100万美元。互换合约还有1.25年的剩余期限。在上一次利息支付日时,6个月的LIBOR为5.8%(每半年复利一次的年利率)。对该金融机构而言,该互换合约的价值为多少?设收益率曲线为水平,且LIBOR(连续复利)为5.5%。11、假设美元和日元的期限结构都是水平的,日元2%,美元6%(连续复利)。某机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率3%(每年复利一次),同时付出美元,利率6.5%(每年复利一次)。本金分别为1000万美元和120000万日元。该互换还有3年的期限,每年交换一次
5、利息,即期汇率为1美元=110日元。如何确定该互换的价值?12、设标的资产为不付红利的股票,其当前市场价格为50元,波动率为每年40%,无风险连续复利年利率为10%,该股票5个月期的美式看跌期权协议价格为51元,用一个两步的二叉树模型确定该期权的价值。13、假如证券A现在的市场价格为PA=100元,rf=5%,其1年后的价格状况见图;证券B一年后的状态价格见图。请用证券A复制证券B。PB10395PA1109814、已知rf=10%。若某看涨期权在ξ21,ξ22和ξ23时的价值分别6.40,1.60和0。(1)利用动态复制技术求该期权在ξ0的状态价格。(2)利用风险中性定价求该期
6、权在ξ0的状态价格。事件树证券A在各状态时的价值1001209014410881ξ0ξ11ξ12ξ21ξ22ξ23《测量学》模拟试卷一、单项选择题(每小题1分,共20分)在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案,并将其字母标号填入题干的括号内。得分评卷人复查人1.经纬仪测量水平角时,正倒镜瞄准同一方向所读的水平方向值理论上应相差(A)。A180°B0°C90°D270° 2.1:5000地形图的比例尺精度是(D)。A5mB0.1mmC5cmD50cm 3.以下不属于基本测量工作范畴的一项是(C)。A高差测量B距离测量C导线测量D角度测量 4.已知某直线的坐标方位角为220°
7、,则其象限角为(D)。A220°B40°C南西50°D南西40°5.由一条线段的边长、方位角和一点坐标计算另一点坐标的计算称为(A)。A坐标正算B坐标反算C导线计算D水准计算6.闭合导线在X轴上的坐标增量闭合差(A)。A为一不等于0的常数B与导线形状有关C总为0D由路线中两点确定7.在地形图中,表示测量控制点的符号属于(D)。A比例符号B半依比例符号C地貌符号D非比例符号8.在未知点上设站对三个已知点进行测角交会的方法称为(A)。A后方交会B前方交会C侧方交会D无法确定9.两井定
此文档下载收益归作者所有