2009年上半年银行从业考试《风险管理》真题-中大网校

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1、中大网校引领成功职业人生2009年上半年银行从业考试《风险管理》真题总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。(1)《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于（　）。A.2%B.4%C.6%D.8%(2)商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（　）。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析(3)战略风险的类型不包括（　）。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险(4)《金融违法行为处罚办法》属于（　）。A.法律B.

2、行政法规C.金融规章制度D.商业银行监管相关指引(5)20世纪60年代，（　）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。A.马柯威茨提出的现代资产组合理论B.夏普提出的CAPM模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出套利定价理论(6)银行风险管理的流程是（　）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinv

3、estigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrower,guarantorloans中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测(7)某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要

4、经营目标的银行。2002～2007年问，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因收到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（　）长期集聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险(8)下列各项中，应列入商业银行附属资本的是（　）。A.未分配利润B.重估储备C.盈余公积D.公开储备(9)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（　）来进行。A.高级

5、计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法(10)下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（　）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化(11)当前，某银行贷款余额的50%为房地产行业贷款，利润亦有超过50%来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（　）。A.该类型

6、贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择forthequalityofreviewsandreview.Article26threview(a)theCCRAcompliance,whethercopiesofchecks;(B)whetherdoubleinvestigation;(C)submissionofprogramcompliance,investigationorexaminationofwhetherviewsareclear;(D)theborrowe

7、r,guarantorloans中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥(12)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第l年的违约率是0．8%，第2年的违约率是1．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()。A.925．47万元B.960．26万元C.957．57万元D.985．62万元(13)下列关于交易账户的说法，不正确的是（　

8、）。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手m售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸B.记人交易账户的头寸在交易方面所受的限制较