2016年基金从业资格考试真题

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1、1.根据2014年《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，下列符合混合型基金的要求的是(　)。　　A.股票投资比例：65～80%B.股票投资比例：80～95%　　C.股票投资比例：85～100%D.股票投资比例：0～20%，债券投资比例80%以上　　【答案】A2.按照现行的税收政策，下列说法中正确的是(　)。　　Ⅰ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税　　Ⅱ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税　　Ⅲ.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税

2、　　A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ　C.只有ⅠD.Ⅰ、Ⅱ　　【答案】B　　3.关于全球投资业绩标准(GIPS)规定的基金投资业绩计算方法，下列表述中正确的是(　)。　　A.假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，在计算已扣除费用的收益时，XXXXX支　　B.按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益　　C.必须采用经现金流调整后的时间算术平均收益率　　D.计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均　　【答案】B　　4.从2001年7月2日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是(　)。　　A.滥价交易B.竞价交易C.全

3、价交易D.净价交易　　【答案】D　　5.关于风险与收益的关系，以下表述正确的是(　)。　　A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B　　B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系　　C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合　　D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合BYibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegratio

4、n,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject　　【答案】C　　6我国场内股票交易产生的过户费，其最终收取机构是(　)。　　A.证券交易所B.中国证券登记结算有限公司　　C.证券结算风险基金　D.中国证监会　　【答案】B　　7.假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人;某日甲方买入股票150万元;卖出股票120万元;买入债券360万

5、元，卖出债券450万元;乙方买入股票400万元;卖出股票300万元;买入债券80万元，卖出债券50万元;则结算参与人丙方在进行分级结算原则下，与中国结算公司资金交收金额是(　)。　　A.应付160万B.应付70万C.应收60万D.应付130万　　【答案】B　　8.中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括(　)。　　A.LIBOR(1周)　B.1年期定期存款利率　C.SHIBOR(隔夜)D.国债回购利率(7天)【答案】A9.关于QDII基金的投资范围，一下表述错误的是（）A住房按揭交付证券B.银行存款C.经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券

6、D.所有的公募基金【答案】D　　10.下列条款中属于给予发行人额外的嵌入条款是(　)　　A.赎回条款B.转换条款C.回售条款D.承销条款【答案】A　　11.假设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法正确的是(　)。　　A.资产A和资产的投资收益存在相关性　　B.分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资与资产A更高的预期收益率YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,

7、andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject　　C.分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动性　　D.资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率　　【答案】B　　12.公司减少注册增本，回购自己股票的，必须短期内(　)。　　A.卖出B.注销C.转让D.留存　【答案】B　　13.某投资组合平均收益率为14%，收

8、益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为(　)。　　A.0.07B.0.13C.0.21　D.