基于条件风险值准则的供应链回购契约协调策略

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1、基于条件风险值准则的供应链回购契约协调策略第20卷第4期2011年8月运筹与OPERATIONSRESEARCHAND管理MANAGEMENTSCIENCEVo1．20，No．4Aug．2011基于条件风险值准则的供应链回购契约协调策略邱若臻，黄小原(东北大学工商管理学院，辽宁沈阳l10004)摘要：研究了由具有风险偏好的零售商和风险中性的供应商组成的两级供应链回购契约协调问题。针对具有风险偏好的零售商，考虑了风险中性、风险厌恶和风险喜好三种态度，建立了由风险厌恶程度和悲观系数两个参数描述的基于条件风险值(CVaR)的集成目标决策函数。推导了不同风险偏好态

2、度下的零售商最优订货决策，分析了不同风险偏好参数下的零售商订货决策变化情况。给出了能够完全协调风险偏好零售商和风险中性供应商的供应链回购契约协调机制。最后，进行了数值计算，验证了设计的供应链回购契约协调策略的有效性。结果表明，在给出的回购契约协调机制下，考虑风险偏好情况下的零售商最优订货决策能够保证整个供应链系统实现最优绩效，而供应链成员期望利润却随不同的风险偏好参数而不同。关键词：供应链；回购契约；条件风险值；风险偏好；协调中图分类号：F253．4文章标识码：A文章编号：1007-3221(2011)04—0010-07TheSupplyChainBuy

3、backContractCoordinationStrategyBasedonConditionaIValue．at．RiskCriterionQWRuo-zhen，HUANGXiao-yuan(SchoolofBusinessAdministration，NortheasternUnive~i@，Shenyang110004，China)Abstract：Abuybackcontractcoordinationoftwo-stagesupplychainconsistingoftheretailerwithriskprefer—encesandtheri

4、sk．neutralsupplierisstudied．Anintegratedobjectivefunctio，nwithtworiskparametersdescribedbyriskaverselevelandpessimismcoefficientbasedonConditionalValue-at-Risk(CVaR)isestablishedundertheconsiderationofrisk—neutral，risk-averseandrisk-takingwithrespecttotheretailerwithriskpreference

5、s．Theretailer’Soptimalorderingstrategyunderdifferentriskpreferencesisderived，andthechangeofretailer’Sorderingdecisionunderdifferentriskpreferencesisanalyzed．Asupplychainbuybackcontractcoordinationmechanismwhichcancoordinatetheretailerwithriskpreferencesandtherisk-neutralsupplierfu

6、llyisproposed．Atlast，anumericalcalculationisdonetovalidatetheeffectivenessofdesignedsupplychainbuybackcontract．Theresultsshowthattheoptimalorderingdecisionoftheretailerwithriskpreferencescanensuretheachieve—mentofsupplychainsystem’Soptimalperformanceundertheproposedbuybackcontract

7、coordinationmecha—nism，whiletheexpectedprofitsofsupplychainmembersaredifferentwithrespecttodifferentriskparameters．Keywords：supplychain；buybackcontract；conditionalrisk-at-value；riskpreferences；coordination0引言供应链协调是供应链管理领域的一个热点问题，契约理论作为实现供应链协调的有效手段，尤其受到收稿日期：2010-03-24基金项目：国家自然科学青年基

8、金资助项目(70702037)；中国博士后科学基金资助项目(200