股指期货知识测试试题及解答（第期）

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1、股指期货知识测试试题及解答（第4期）　　根据股指期货投资者适当性制度的规定，投资者在开户之前，必须先参加并通过股指期货基础知识测试。为了帮助投资者学习和掌握股指期货基础知识和交易规则，弘扬学习文化，倡导“有足够知识准备的投资者才是真正受保护的投资者”的理念，应广大投资者要求，中国金融期货交易所将分期刊登部分股指期货知识测试试题和解答，供广大投资者参考。实际投资操作，请以正式颁布的法规和业务规则为准。　　判断题　　1．期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。()　　答案：对。　　解释：《期货市场客户开户管理规定

2、》第十三条规定，期货公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同，也不得为未签订期货经纪合同的客户申请交易编码。　　2．证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。（）　　答案：错。　　解释：中国证监会《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》（2007年）第二十二条规定，证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。　　3．客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。（）　　答案：对。　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第五十三条规定，客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。交易所另有规定的除外

3、。　　4．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。（）　　答案：对。　　解释：投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行现金交割。现金交割是指合约到期时，按照交易所的规则和程序，交易双方按照规定结算价格进行现金差价结算，了结到期未平仓合约的过程。　　5． 沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵能力。()　　答案：对。　　解释：沪深300指数权重以自由流通股本为计算依据，与上证综合指数以总股本计算权重不同。　　以中国石油(601857,股吧)为例，其

4、总市值虽然在沪深两市名列前茅，但自由流通股份比例较低。以2010年1月28日为例，尽管中国石油A股总股本高达1619.22亿股，但自由流通股本仅为37.57亿股。按当日收盘价13.12元来计算，其计入上证综合指数的市值为1619.22×13.12=2.126万亿元，在上证指数中的权重为12.57%，为第一大权重股。但计入沪深300指数的加权市值仅为37.57×13.12=492.92亿元，在沪深300指数中的权重为0.96%，仅列第21位。　　统计表明，自2005年4月8日发布以来，沪深300指数样本股的权重分布一直较为分散且较为稳定。同样以2010年1月28日为例，

5、第一大权重股为招商银行(600036,股吧)，其权重也仅为3.22%，前10大权重股的累计权重为19.25%，前20大权重股的累计权重为31.1%，表现了良好的抗操纵性。　　6．沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份最后一个交易日。（）　　答案：错。　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第十条规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。　　7．沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。（）　　答案：错。　　解释

6、：沪深300股指期货合约当日结算价的计算方法不是以收盘价为依据，尽管收盘价也有可能与当日结算价一致。根据《中国金融期货交易所结算细则》第四十三条规定，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。　　8．沪深300股指期货交易集合竞价期间不接受市价指令申报。（）　　答案：对。　　解释：《中国金融期货交易所交易细则》第四十六条规定，集合竞价在交易日9:10-9:15进行，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。　　9．期货公司向客户收取的交易

7、保证金不得低于交易所规定的标准。()　　答案：对。　　解释：《期货交易管理条例》第二十九条中规定，期货交易应当严格执行保证金制度。期货交易所向会员、期货公司向客户收取的保证金，不得低于国务院期货监督管理机构、期货交易所规定的标准。　　10．投资者因违反交易规则被强行平仓的，强行平仓产生的亏损由投资者承担。（）　　答案：对。　　解释：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》第二十一和二十八条中规定，会员、客户出现因违规、违约受到交易所强行平仓处理情形的，交易所对其持仓实行强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担。直接责任人是客户的，强行平仓后产生的